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Modeling Derivatives in C++ (Wiley Finance) - Tapa blanda

 
9780471654643: Modeling Derivatives in C++ (Wiley Finance)

Sinopsis

This book is the definitive and most comprehensive guide to modeling derivatives in C++ today. Providing readers with not only the theory and math behind the models, as well as the fundamental concepts of financial engineering, but also actual robust object--oriented C++ code, this is a practical introduction to the most important derivative models used in practice today, including equity (standard and exotics including barrier, lookback, and Asian) and fixed income (bonds, caps, swaptions, swaps, credit) derivatives. The book provides complete C++ implementations for many of the most important derivatives and interest rate pricing models used on Wall Street including Hull--White, BDT, CIR, HJM, and LIBOR Market Model. London illustrates the practical and efficient implementations of these models in real--world situations and discusses the mathematical underpinnings and derivation of the models in a detailed yet accessible manner illustrated by many examples with numerical data as well as real market data. A companion CD contains quantitative libraries, tools, applications, and resources that will be of value to those doing quantitative programming and analysis in C++. Filled with practical advice and helpful tools, Modeling Derivatives in C++ will help readers succeed in understanding and implementing C++ when modeling all types of derivatives.

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Acerca del autor

Justin London is the founder and visionary of GlobalMaxTrading.com (GMT), The World's Online Financial Supermarket(R), a global online trading and financial technology company, as well as GlobalMaxAuctions.com, The World's Online Trading Exchange (R), a global B2C and B2B auction and trading company. He has analyzed and managed bank corporate loan portfolios using credit derivatives in the Asset Portfolio Management Group of a large bank in Chicago, Illinois. He has developed fixed--income and equity models for trading companies and his own quantitative consulting firm. London has written code and algorithms in C++ to price and hedge various equity and fixed--income derivatives with a focus on building interest rate models. A graduate of the University of Michigan, London has five degrees, including a BA in economics and mathematics, an MA in applied economics, and an MS in financial engineering, computer science, and mathematics, respectively.

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London, Justin
Publicado por Wiley, 2004
ISBN 10: 0471654647 ISBN 13: 9780471654643
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Publicado por John Wiley & Sons, 2004
ISBN 10: 0471654647 ISBN 13: 9780471654643
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ISBN 10: 0471654647 ISBN 13: 9780471654643
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Condición: Like New. Most items will be dispatched the same or the next working day. An apparently unread copy in perfect condition. Dust cover is intact with no nicks or tears. Spine has no signs of creasing. Pages are clean and not marred by notes or folds of any kind. Nº de ref. del artículo: wbs3229188238

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Justin London
Publicado por Wiley, 2004
ISBN 10: 0471654647 ISBN 13: 9780471654643
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Librería: BookHolders, Towson, MD, Estados Unidos de America

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Condición: Good. [ No Hassle 30 Day Returns ][ Ships Daily ] [ Underlining/Highlighting: NONE ] [ Writing: NONE ] [ Edition: first ] Publisher: Wiley Pub Date: 9/17/2004 Binding: Paperback Pages: 768 first edition. Nº de ref. del artículo: 6810795

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Wiley Finance
ISBN 10: 0471654647 ISBN 13: 9780471654643
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Librería: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, Alemania

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Softcover. Condición: gut. Auflage: Pap/Cdr (7. Januar 2005). London equity bonds caps swaptions swaps credit derivatives Wall Street Hull-White BDT CIR HJM LIBOR Market Model interest rate pricing financial engineering This book is the definitive and most comprehensive guide to modeling derivatives in C++ today. Providing readers with not only the theory and math behind the models, as well as the fundamental concepts of financial engineering, but also actual robust object-oriented C++ code, this is a practical introduction to the most important derivative models used in practice today, including equity (standard and exotics including barrier, lookback, and Asian) and fixed income (bonds, caps, swaptions, swaps, credit) derivatives. The book provides complete C++ implementations for many of the most important derivatives and interest rate pricing models used on Wall Street including Hull-White, BDT, CIR, HJM, and LIBOR Market Model. London illustrates the practical and efficient implementations of these models in real-world situations and discusses the mathematical underpinnings and derivation of the models in a detailed yet accessible manner illustrated by many examples with numerical data as well as real market data. A companion CD contains quantitative libraries, tools, applications, and resources that will be of value to those doing quantitative programming and analysis in C++. Filled with practical advice and helpful tools, "Modeling Derivatives in C++" will help readers succeed in understanding and implementing C++ when modeling all types of derivatives. Modeling Derivatives in C++ INCL CD-ROM (Wiley Finance) von London In englischer Sprache. 768 pages. 23,2 x 19,2 x 4,8 cm. Nº de ref. del artículo: BN2696

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