Advanced modelling in finance using Excel and VBA

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9780471499220: Advanced modelling in finance using Excel and VBA

This new and unique book demonstrates that Excel and VBA can play an important role in the explanation and implementation of numerical methods across finance. Advanced Modelling in Finance provides a comprehensive look at equities, options on equities and options on bonds from the early 1950s to the late 1990s.

The book adopts a step-by-step approach to understanding the more sophisticated aspects of Excel macros and VBA programming, showing how these programming techniques can be used to model and manipulate financial data, as applied to equities, bonds and options. The book is essential for financial practitioners who need to develop their financial modelling skill sets as there is an increase in the need to analyse and develop ever more complex 'what if' scenarios.

  • Specifically applies Excel and VBA to the financial markets
  • Packaged with a CD containing the software from the examples throughout the book

Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included as part of eBook file.

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

From the Back Cover:

This book will appeal to both graduate students and practitioners. Students will value the Excel spreadsheets allowing them to develop their knowledge of modelling in finance, using a step-by-step approach accompanied by explanations using elementary mathematical statistics and probability. Practitioners will value the VBA functions as a source of up-to-date and efficient programs that can be easily used from Excel.

Standard material covered includes:
* portfolio theory and efficient frontiers
* the Capital Asset Pricing Model, beta and variance-covariance matrices
* performance measurement
* the Black-Scholes option pricing formula
* binomial trees for options on equities and bonds
* Monte Carlo simulation
* bond yield-to-maturity, duration and convexity
* term structure models from Vasicek and Cox, Ingersoll and Ross
Advanced topics covered include:
* Value-at-Risk
* style analysis
* an improved binomial tree (Leisen and Reimer)
* Quasi Monte Carlo simulation
* volatility smiles
* Black, Derman and Toy trees
* normal interest rate trees

The book is accompanied by a CD-ROM containing the spreadsheets, VBA functions and macros used throughout the work.

From the Inside Flap:

This unique book demonstrates that Excel and VBA can play an important role in the explanation and implementation of numerical methods across finance. It takes a comprehensive look at equities, options on equities and options on bonds from the early 1950s to the late 1990s. Each area contains both standard material and more advanced topics.
All models are developed fully in both spreadsheets, bringing clarity to teaching in finance, and user-defined functions in VBA, giving a ready-made library of portable functions that can be used in Excel. The spreadsheets and VBA functions are provided on a CD-ROM.

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1.

Mary Jackson, Mike Staunton
Editorial: Wiley (2001)
ISBN 10: 0471499226 ISBN 13: 9780471499220
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Descripción Wiley, 2001. Hardcover. Estado de conservación: New. Never used!. Nº de ref. de la librería P110471499226

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Mary Jackson, Mike Staunton
Editorial: Wiley (2001)
ISBN 10: 0471499226 ISBN 13: 9780471499220
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(North Miami, FL, Estados Unidos de America)
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Descripción Wiley, 2001. Hardcover. Estado de conservación: New. Brand New!. Nº de ref. de la librería VIB0471499226

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Mary Jackson; Mike Staunton
Editorial: Wiley (2001)
ISBN 10: 0471499226 ISBN 13: 9780471499220
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Jackson, Mary;Staunton, Mike
Editorial: Somerset, New Jersey, U.S.A.: John Wiley & Sons Inc (2001)
ISBN 10: 0471499226 ISBN 13: 9780471499220
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Descripción Somerset, New Jersey, U.S.A.: John Wiley & Sons Inc, 2001. Hardcover. Estado de conservación: New. Ship out 1-2 business day,Brand new,US edition, Free tracking number usually 2-4 biz days delivery to worldwide Same shipping fee with US, Canada,Europe country, Australia, item will ship out from either LA or Asia,y. Nº de ref. de la librería ABE-5404405666

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Editorial: John Wiley and Sons
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Jackson, Mary
Editorial: John Wiley and#38; Sons (2001)
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Descripción John Wiley and#38; Sons, 2001. HRD. Estado de conservación: New. New Book. Shipped from UK in 4 to 14 days. Established seller since 2000. Nº de ref. de la librería FW-9780471499220

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Mary Jackson, Mike Staunton
Editorial: John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom (2001)
ISBN 10: 0471499226 ISBN 13: 9780471499220
Nuevos Primera edición Cantidad: 10
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Descripción John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom, 2001. Mixed media product. Estado de conservación: New. 1. Auflage. Language: English . Brand New Book. This new and unique book demonstrates that Excel and VBA can play an important role in the explanation and implementation of numerical methods across finance. Advanced Modelling in Finance provides a comprehensive look at equities, options on equities and options on bonds from the early 1950s to the late 1990s. The book adopts a step-by-step approach to understanding the more sophisticated aspects of Excel macros and VBA programming, showing how these programming techniques can be used to model and manipulate financial data, as applied to equities, bonds and options. The book is essential for financial practitioners who need to develop their financial modelling skill sets as there is an increase in the need to analyse and develop ever more complex what if scenarios.* Specifically applies Excel and VBA to the financial markets* Packaged with a CD containing the software from the examples throughout the book Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included as part of eBook file. Nº de ref. de la librería AAH9780471499220

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Editorial: John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom (2001)
ISBN 10: 0471499226 ISBN 13: 9780471499220
Nuevos Primera edición Cantidad: 10
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Descripción John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom, 2001. Mixed media product. Estado de conservación: New. 1. Auflage. Language: English . Brand New Book. This new and unique book demonstrates that Excel and VBA can play an important role in the explanation and implementation of numerical methods across finance. Advanced Modelling in Finance provides a comprehensive look at equities, options on equities and options on bonds from the early 1950s to the late 1990s. The book adopts a step-by-step approach to understanding the more sophisticated aspects of Excel macros and VBA programming, showing how these programming techniques can be used to model and manipulate financial data, as applied to equities, bonds and options. The book is essential for financial practitioners who need to develop their financial modelling skill sets as there is an increase in the need to analyse and develop ever more complex what if scenarios.* Specifically applies Excel and VBA to the financial markets* Packaged with a CD containing the software from the examples throughout the book Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included as part of eBook file. Nº de ref. de la librería AAH9780471499220

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ISBN 10: 0471499226 ISBN 13: 9780471499220
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Mary Jackson, Mike Staunton
Editorial: Wiley 2001-04-20, Chichester (2001)
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Nuevos Cantidad: > 20
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(Oxford, OX, Reino Unido)
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