Option Pricing and Estimation of Financial Models with R

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9780470745847: Option Pricing and Estimation of Financial Models with R
Reseña del editor:

Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modelled by continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the bases of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them from discrete data and further covers option pricing with one or more underlying assets based on these models.

Analysis and implementation of models goes beyond the standard Black and Scholes framework and includes Markov switching models, Levy models and other models with jumps (e.g. the telegraph process); Topics other than option pricing include: volatility and covariation estimation, change point analysis, asymptotic expansion and classification of financial time series from a statistical viewpoint.

The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced.

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1.

Stefano M. Iacus
Editorial: John Wiley and Sons Ltd, United States (2011)
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
Nuevos Tapa dura Cantidad: 10
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The Book Depository
(London, Reino Unido)
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Descripción John Wiley and Sons Ltd, United States, 2011. Hardback. Estado de conservación: New. New.. 234 x 163 mm. Language: English . Brand New Book. Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modelled by continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the bases of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them from discrete data and further covers option pricing with one or more underlying assets based on these models. Analysis and implementation of models goes beyond the standard Black and Scholes framework and includes Markov switching models, Levy models and other models with jumps (e.g. the telegraph process); Topics other than option pricing include: volatility and covariation estimation, change point analysis, asymptotic expansion and classification of financial time series from a statistical viewpoint. The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced. Nº de ref. de la librería AAH9780470745847

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Stefano M. Iacus
Editorial: John Wiley and Sons Ltd, United States (2011)
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
Nuevos Tapa dura Cantidad: 10
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The Book Depository US
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Descripción John Wiley and Sons Ltd, United States, 2011. Hardback. Estado de conservación: New. New.. 234 x 163 mm. Language: English . Brand New Book. Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modelled by continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the bases of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them from discrete data and further covers option pricing with one or more underlying assets based on these models. Analysis and implementation of models goes beyond the standard Black and Scholes framework and includes Markov switching models, Levy models and other models with jumps (e.g. the telegraph process); Topics other than option pricing include: volatility and covariation estimation, change point analysis, asymptotic expansion and classification of financial time series from a statistical viewpoint. The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced. Nº de ref. de la librería AAH9780470745847

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Stefano M. Iacus
Editorial: Wileyand#8211;Blackwell (2011)
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Descripción Wileyand#8211;Blackwell, 2011. HRD. Estado de conservación: New. New Book. Shipped from UK in 4 to 14 days. Established seller since 2000. Nº de ref. de la librería FW-9780470745847

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Editor: Stefano Iacus (University of Milan, Italy)
Editorial: John Wiley and Sons
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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INDOO
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Descripción John Wiley and Sons. Estado de conservación: New. Brand New. Nº de ref. de la librería 0470745843

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Editorial: Wiley (2011)
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STEFANO M. IACUS
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Iacus, Stefano M.
Editorial: Wiley (2011)
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Iacus, Stefano (Editor)
Editorial: John Wiley & Sons Inc (2011)
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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Descripción John Wiley & Sons Inc, 2011. Hardcover. Estado de conservación: Brand New. 1st edition. 472 pages. 9.00x6.25x1.25 inches. In Stock. Nº de ref. de la librería __0470745843

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9.

Stefano Lacus
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
Nuevos Tapa dura Primera edición Cantidad: 1
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Descripción 2011. Hardcover. Estado de conservación: New. 1st. 160mm x 236mm x 29mm. Hardcover. Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modelled by continuous time processes and numerical option.Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability. 472 pages. 0.810. Nº de ref. de la librería 9780470745847

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Iacus, Stefano M.
Editorial: Wiley (2011)
ISBN 10: 0470745843 ISBN 13: 9780470745847
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