Sinopsis
Fully revised and restructured, Measuring Market Risk, Second Edition includes a new chapter on options risk management, as well as substantial new information on parametric risk, non-parametric measurements and liquidity risks, more practical information to help with specific calculations, and new examples including Q&A’s and case studies.
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Acerca del autor
Kevin Dowd is Professor of Financial Risk Management at Nottingham University. Kevin is an Adjunct Scholar at the Cato Institute in Washington, D.C., and a Fellow of the Pensions Institute at Birkbeck College.
De la contraportada
The second edition of Measuring Market Risk provides an extensive treatment of the state of the art in market risk measurement. The book covers all aspects of modern market risk measurement, and in doing so emphasises new developments in the subject such as coherent and spectral risk measures, the uses of copulas, new applications of stochastic methods, and new developments in backtesting.
The topics covered include: the rise of VaR as a risk measure; different measures of financial risk (including coherent and distortion risk measures); non-parametric approaches (including the bootstrap, order statistics, non-parametric density estimation, and principal components and factor analysis); parametric approaches (including copulas and extreme-value approaches); the theory and applications of stochastic methods; the forecasting of volatilities and correlations; liquidity risk; options risk measurement; risk decomposition; mapping; stress-testing; backtesting; and model risk.
Measuring Market Risk is written in a clear and accessible style, and includes many worked examples of market risk measurement problems.
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Resultados de la búsqueda para Measuring Market Risk: 323 (The Wiley Finance Series)
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Measuring Market Risk
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Condición: Muy bueno. : Esta segunda edición de 'Measuring Market Risk' ofrece una revisión exhaustiva y actualizada de la medición del riesgo de mercado, centrándose en la estimación del valor en riesgo (VaR) y la pérdida de cola esperada (ETL). Incluye un nuevo capítulo sobre la gestión del riesgo de opciones, así como información sobre riesgos paramétricos y no paramétricos, métodos de simulación, riesgos de liquidez, descomposición y presupuestación de riesgos, backtesting, pruebas de estrés y riesgo de modelo. El libro está diseñado para profesionales involucrados en la medición y gestión de riesgos, así como para estudiantes de MBA, MA y MSc en finanzas. EAN: 9780470013038 Tipo: Libros Categoría: Negocios y Economía|Tecnología|Educación Título: Measuring Market Risk Autor: Kevin Dowd Editorial: Wiley Idioma: en Páginas: 408 Formato: tapa dura. Nº de ref. del artículo: Happ-2026-01-29-76c8ed1a
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Measuring Market Risk, 2nd Edition (The Wiley Finance Series)
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Measuring Market Risk
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John Wiley & Sons, Incorporated, 2005
ISBN 10: 0470013036
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