State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications

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9780262112383: State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications

Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data.

The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman's "plucking" model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns.

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About the Author:

Chang-Jin Kim is Associate Professor of Economics at Korea University. Charles R. Nelson is the Ford and Luisa Van Voorhis Professor of Political Economy, Professor of Economics, and Director of the Institute for Economic Research at the University of Washington, Seattle.

Review:

This work is refreshingly original and technically masterful, and it will appeal to both professionals and students.

(Francis X. Diebold, University of Pennsylvania)

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1.

Kim, Chang-Jin; Nelson, Charles R.
Editorial: The MIT Press
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Kim Chang-Jin
Editorial: MIT Press 1999-06-18 (1999)
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Kim, Chang-Jin; Nelson, Charles R.; Kim, C.
Editorial: MIT Press Ltd (1999)
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Descripción MIT Press Ltd, 1999. Estado de conservación: New. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. Num Pages: 312 pages, 89. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 235 x 151 x 22. Weight in Grams: 608. . 1999. Hardcover. . . . . . Nº de ref. de la librería V9780262112383

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Chang-Jin, Kim
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ChangÔÇôkim Kim
Editorial: MIT Press 1999-06-18, Cambridge, Mass. |London (1999)
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Chang-Jin Kim, Charles R. Nelson
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Descripción MIT Press Ltd, United States, 1999. Hardback. Estado de conservación: New. Language: English . Brand New Book. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data.The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman s plucking model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns. Nº de ref. de la librería AAU9780262112383

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Chang-Jin Kim, Charles R. Nelson, C. Kim
Editorial: MIT Press Ltd, United States (1999)
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Descripción MIT Press Ltd, United States, 1999. Hardback. Estado de conservación: New. Language: English . Brand New Book. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data. The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman s plucking model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns. Nº de ref. de la librería AAU9780262112383

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Kim, Chang-Jin; Nelson, Charles R.; Kim, C.
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Descripción MIT Press Ltd. Estado de conservación: New. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. Num Pages: 312 pages, 89. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 235 x 151 x 22. Weight in Grams: 608. . 1999. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland. Nº de ref. de la librería V9780262112383

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