State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications

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9780262112383: State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications
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"This work is refreshingly original and technically masterful, andit will appeal to both professionals and students." Francis X. Diebold , University of Pennsylvania

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Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data.The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman's "plucking" model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns.

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Kim, Chang-Jin; Nelson, Charles R.
Editorial: MIT Press Ltd, United States (1999)
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Descripción MIT Press Ltd, United States, 1999. Hardback. Estado de conservación: New. 231 x 152 mm. Language: English . Brand New Book. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data. The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman s plucking model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns. Nº de ref. de la librería AAZ9780262112383

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Kim, Chang-Jin; Nelson, Charles R.
Editorial: MIT Press Ltd, United States (1999)
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Descripción MIT Press Ltd, United States, 1999. Hardback. Estado de conservación: New. 231 x 152 mm. Language: English . Brand New Book. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data. The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedman s plucking model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns. Nº de ref. de la librería AAZ9780262112383

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Editorial: The MIT Press (1999)
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Editorial: MIT Press Ltd 1999-06-18, Cambridge, Mass. (1999)
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Editorial: MIT Press Ltd (1999)
ISBN 10: 0262112388 ISBN 13: 9780262112383
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Descripción MIT Press Ltd, 1999. Estado de conservación: New. Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. Num Pages: 312 pages, 89. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 235 x 151 x 22. Weight in Grams: 608. . 1999. Hardcover. . . . . . Nº de ref. de la librería V9780262112383

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