Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series)

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9780199574742: Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series)

The third edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical principles with economic applications.

Concentrating on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton's fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter.

In this substantially extended new edition Bjork has added separate and complete chapters on the martingale approach to optimal investment problems, optimal stopping theory with applications to American options, and positive interest models and their connection to potential theory and stochastic discount factors.

More advanced areas of study are clearly marked to help students and teachers use the book as it suits their needs.

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About the Author:


Tomas Björk is Professor of Mathematical Finance at the Stockholm School of Economics. His background is in probability theory and he was formerly at the Mathematics Department of the Royal Institute of Technology in Stockholm. He is co-editor of Mathematical Finance and Associate Editor of Finance and Stochastics. He has published numerous journal articles on mathematical finance in general, and in particular on interest rate theory.

Review:

Review from previous edition: "This book is one of the best of a large number of new books on mathematical and probabilistic models in finance, positioned between the books by Hull and Duffie on a mathematical scale...This is a highly reasonable book and strikes a balance between mathematical development and intuitive explanation" --Short Book Reviews

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Tomas Bj?rk
ISBN 10: 019957474X ISBN 13: 9780199574742
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Tomas Björk
Editorial: Oxford University Press, United Kingdom (2009)
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Descripción Oxford University Press, United Kingdom, 2009. Hardback. Estado de conservación: New. 3rd Revised edition. Language: English . Brand New Book. The third edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton s fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter. In this substantially extended new edition Bjork has added separate and complete chapters on the martingale approach to optimal investment problems, optimal stopping theory with applications to American options, and positive interest models and their connection to potential theory and stochastic discount factors. More advanced areas of study are clearly marked to help students and teachers use the book as it suits their needs. Nº de ref. de la librería AAZ9780199574742

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Descripción Oxford University Press, United Kingdom, 2009. Hardback. Estado de conservación: New. 3rd Revised edition. Language: English . Brand New Book. The third edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sound mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton s fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter. In this substantially extended new edition Bjork has added separate and complete chapters on the martingale approach to optimal investment problems, optimal stopping theory with applications to American options, and positive interest models and their connection to potential theory and stochastic discount factors. More advanced areas of study are clearly marked to help students and teachers use the book as it suits their needs. Nº de ref. de la librería AAZ9780199574742

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Tomas Bjork
Editorial: OUP Oxford 2009-08-06 (2009)
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Bjork, Tomas
Editorial: Cary, North Carolina, U.S.A.: Oxford Univ Pr (2009)
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Descripción Oxford University Press, 2009. Estado de conservación: New. 2009. 3rd Edition. Hardcover. This accessible introduction to the mathematical underpinnings of finance concentrates on the probabilistic theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives. It includes a solved example for every new technique presented, numerous exercises, and a Further Reading list in each chapter. Series: Oxford Finance Series. Num Pages: 552 pages, 23 Figures. BIC Classification: KFFM; PBW. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 239 x 162 x 36. Weight in Grams: 948. . . . . . . Nº de ref. de la librería V9780199574742

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