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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics) - Tapa blanda
Sinopsis
Major developments in the analysis of non-stationary time series and co-integration are shown in this book. Papers include David Hendry's work on forecasting, Peter Phillip's work on Bayesian models, Svend Hylleberg's work on seasonality, and Adrian Pagan's work on real business cycle models.
Other topics covered include an overview of the different estimators of cointegrating relationships, and a new test of cointegration. Applications are shown finding roots in macroeconomic series, testing the Fisher Hypothesis, testing money demand functions, and testing for inflation bubbles.
The book provides good coverage of the depth of this literature showing the importance of an understanding of non-stationarity and co-integration.
The other contributors are: F. Canova, Mike P. Clements, Francis X. Diebold, Steven N. Durlauf, Neil R. Ericsson, M. Finn, Colin Hargreaves, David Harris, Mark A. Hooker, Brett Inder, Joon-Haeng Lee, Hong-Anh Tran, Gretchen C. Weinbach
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Acerca del autor
Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.
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- EditorialOUP Oxford
- Año de publicación1994
- ISBN 10 0198773927
- ISBN 13 9780198773924
- EncuadernaciónTapa blanda
- IdiomaInglés
- Número de páginas328
- Contacto del fabricanteno disponible
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
Publicado por
Oxford University Press, 1994
ISBN 10: 0198773927
ISBN 13: 9780198773924
Antiguo o usado
Paperback
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Non-Stationary Time Series Analysis and Cointegration
Publicado por
Oxford University Press, 1994
ISBN 10: 0198773927
ISBN 13: 9780198773924
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Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration
Publicado por
Oxford University Press (Advanced Texts in Econometrics), 1994
ISBN 10: 0198773927
ISBN 13: 9780198773924
Antiguo o usado
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Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration
Publicado por
OUP Oxford, 1994
ISBN 10: 0198773927
ISBN 13: 9780198773924
Antiguo o usado
Tapa blanda
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Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
Publicado por
Oxford University Press, 1994
ISBN 10: 0198773927
ISBN 13: 9780198773924
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paperback
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Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
Publicado por
Oxford University Press, 1994
ISBN 10: 0198773927
ISBN 13: 9780198773924
Antiguo o usado
Tapa blanda
Librería: BMV Bloor, Toronto, ON, Canada
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Condición: Very Good. Used - Very Good. Nº de ref. del artículo: 239-a - 00008
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Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration Advanced Texts in Econometrics
Publicado por
Oxford University Press, New York, 1984
ISBN 10: 0198773927
ISBN 13: 9780198773924
Antiguo o usado
Paperback
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Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration (Advanced Texts in Econometrics)
Publicado por
Oxford University Press, 1994
ISBN 10: 0198773927
ISBN 13: 9780198773924
Nuevo
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Librería: Prometei Books, New Rochelle, NY, Estados Unidos de America
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Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration
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