Sinopsis
This is an updated and revised guide to currency and interest-rate hedging strategies and the conditions under which they can be used effectively. Taking into account market developments, it features chapters on interest-rate and currency swaps, as well as comparitive analysis. The text also discusses instruments such as CAPs, LEAPs, FLEXes, par forwards, range forwards, cylinder options, FSAs, scale down floors, captions, swaptions and a variety of product enhancements.
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Acerca del autor
Torben Juul Andersen is a former lecturer of managerial economics at the University of Copenhagen.
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Currency and Interest Rate Hedging : A User's Guide to Options, Futures, Swaps and Forward Contracts
Publicado por
Pearson Education, Limited, 2001
ISBN 10: 0132261014
ISBN 13: 9780132261012
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Currency and Interest Rate Hedging: A User's Guide to Options, Futures, Swaps, and Forward Contracts (New York Institute of Finance, Second Edition)
Publicado por
Prentice Hall Direct, 1993
ISBN 10: 0132261014
ISBN 13: 9780132261012
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Currency and Interest Rate Hedging: A User's Guide to Options, Futures, Swaps, & Forward Contracts
Publicado por
New York Institute of Finance, New York, 1993
ISBN 10: 0132261014
ISBN 13: 9780132261012
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Currency and Interest Rate Hedging: A User's Guide to Options, Futures, Swaps, and Forward Contracts (New York Institute of Finance, Second Edition)
Publicado por
Prentice Hall Direct, 1993
ISBN 10: 0132261014
ISBN 13: 9780132261012
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Currency and Interest Rate Hedging: A User's Guide to Options, Futures, Swaps, and Forward Contracts (New York Institute of Finance, Second Edition) Andersen, Torben Juul
Publicado por
Prentice Hall Direct, 1993
ISBN 10: 0132261014
ISBN 13: 9780132261012
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Currency and Interest Rate Hedging: A User's Guide to Options, Futures, Swaps, and Forward Contracts (New York Institute of Finance, Second Edition)
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Currency and Interest Rate Hedging: A User's Guide to Options, Futures, Swaps, and Forward Contracts (New York Institute of Finance, Second Edition)
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