Publicado por Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Librería: booksXpress, Bayonne, NJ, Estados Unidos de America
Soft Cover. Condición: new.
Publicado por Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Librería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Condición: New.
Publicado por Berlin/Heidelberg, Springer Spektrum., 2014
ISBN 10: 3642539513 ISBN 13: 9783642539510
Librería: Universitätsbuchhandlung Herta Hold GmbH, Berlin, Alemania
IX, 196 S. Broschur. Versand aus Deutschland / We dispatch from Germany via Air Mail. Einband bestoßen, daher Mängelexemplar gestempelt, sonst sehr guter Zustand. Imperfect copy due to slightly bumped cover, apart from this in very good condition. Stamped. Masterclass. Sprache: Deutsch.
Publicado por Tea Pet, 2018
ISBN 10: 8850248989 ISBN 13: 9788850248988
Librería: Librisline, Valentano, VT, Italia
Condición: Used: Like New. Libro nuovo, la copertina riporta lievi segni di giacenza. Consegna 24/48 ore 50 L6.
Publicado por Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Condición: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Fast Shipping from the UK. No. book.
Publicado por Springer Spektrum 2020-03, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
PF. Condición: New.
Publicado por Springer Spektrum, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Librería: GF Books, Inc., Hawthorne, CA, Estados Unidos de America
Condición: New. Book is in NEW condition. 1.13.
Publicado por Spektrum Akademischer Verlag Gmbh, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Paperback. Condición: Brand New. 2nd edition. 298 pages. German language. 9.44x6.61x0.68 inches. In Stock.
Publicado por Springer Berlin Heidelberg Mrz 2020, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und große Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomaße, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium. 300 pp. Deutsch.
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2014
ISBN 10: 3642539513 ISBN 13: 9783642539510
Librería: Buchpark, Trebbin, Alemania
Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand. Außen: Klebereste / Klebespuren. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 208 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher.
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Dieses Buch führt mathematisch prazise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbetragen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und große Schadensbetrage, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomaße, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zahlprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt.Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.Die vorliegende zweite Auflage enthält theoretische Ergänzungen, insbesondere Resultate über die Fluktuationen der Summe und der zusammengesetzten Summe, d.h. des Gesamtschadensbetrages einer Periode. Darüber hinaus erleichtern nun neue Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade und mit ausführlichen Lösungen das Selbststudium.
Publicado por Springer Berlin Heidelberg, 2020
ISBN 10: 3662609231 ISBN 13: 9783662609231
Librería: moluna, Greven, Alemania
Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Kompakte und praegnante Einfuehrung zu stochastischen Prozessen mit aktuariellen AnwendungenFuer fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik sowie (angehende oder praktizierende) Aktuare und Versicherungsmat.
Publicado por WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Condición: New.
Publicado por WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Condición: New.
Publicado por World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: PBShop.store US, Wood Dale, IL, Estados Unidos de America
HRD. Condición: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
Publicado por World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
HRD. Condición: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
Publicado por WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: GreatBookPricesUK, Castle Donington, DERBY, Reino Unido
Condición: New.
Publicado por WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Condición: As New. Unread book in perfect condition.
Publicado por WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: Brook Bookstore, Milano, MI, Italia
Condición: new.
Publicado por WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Condición: New. In.
Publicado por WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: Monster Bookshop, Fleckney, Reino Unido
Hardcover. Condición: New. BRAND NEW ** SUPER FAST SHIPPING FROM UK WAREHOUSE ** 30 DAY MONEY BACK GUARANTEE.
Publicado por World Scientific Pub Co Inc, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Hardcover. Condición: Brand New. 414 pages. 9.00x6.00x1.13 inches. In Stock. This item is printed on demand.
Publicado por WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Condición: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Fast Shipping from the UK. No. book.
Publicado por WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: Speedyhen, London, Reino Unido
Condición: NEW.
Publicado por World Scientific Pub Co Inc, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
Hardcover. Condición: Brand New. 414 pages. 9.00x6.00x1.13 inches. In Stock.
Publicado por World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Condición: New. 2022. Hardcover. . . . . .
Publicado por WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: GreatBookPricesUK, Castle Donington, DERBY, Reino Unido
Condición: As New. Unread book in perfect condition.
Publicado por WSPC, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Condición: New.
Publicado por World Scientific, 2022
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Alemania
Buch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This volume provides a unified mathematical introduction to stationary time series models and to continuous time stationary stochastic processes. The analysis of these stationary models is carried out in time domain and in frequency domain. It begins with a practical discussion on stationarity, by which practical methods for obtaining stationary data are described. The presented topics are illustrated by numerous examples. Readers will find the following covered in a comprehensive manner:Autoregressive and moving average time series.Important properties such as causality.Autocovariance function and the spectral distribution of these models.Practical topics of time series like filtering and prediction.Basic concepts and definitions on the theory of stochastic processes, such as Wiener measure and process.General types of stochastic processes such as Gaussian, selfsimilar, compound and shot noise processes.Gaussian white noise, Langevin equation and Ornstein-Uhlenbeck process.Important related themes such as mean square properties of stationary processes and mean square integration.Spectral decomposition and spectral theorem of continuous time stationary processes. This central concept is followed by the theory of linear filters and their differential equations.At the end, some selected topics such as stationary random fields, simulation of Gaussian stationary processes, time series for planar directions, large deviations approximations and results of information theory are presented. A detailed appendix containing complementary materials will assist the reader with many technical aspects of the book.
Publicado por WSPC, 2024
ISBN 10: 9811251835 ISBN 13: 9789811251832
Librería: Save With Sam, North Miami, FL, Estados Unidos de America
hardcover. Condición: New. Brand New! This item is printed on demand.