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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien: Eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt - Tapa blanda
- EditorialJosef Eul Verlag GmbH
- Año de publicación2009
- ISBN 10 389936788X
- ISBN 13 9783899367881
- EncuadernaciónTapa blanda
- Número de páginas220
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien
Publicado por
Josef Eul Verlag Gmbh Mrz 2009
(2009)
ISBN 10: 389936788X
ISBN 13: 9783899367881
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Taschenbuch
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Descripción Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Die Kernfrage der Dissertation lautet: ¿Können mit markttechnischen Handelssystemen, quantitativen Kursmustern und saisonalen Anomalien Überrenditen am deutschen Aktienmarkt erzielt werden ¿ Im Theorieteil werden die Definitionen für quantitative Handelssysteme und die Technische Analyse mit ihren Teilgebieten der Charttechnik und der Markttechnik erbracht. Die Hypothese effizienter Märkte (EMH), als Kernstück der Kapitalmarkttheorie, wird vorgestellt und die mit ihr verbundenen Probleme in Bezug auf Handelssysteme und Markttechnische Systeme diskutiert. In einem nächsten Schritt werden das benötigte Testumfeld, die Testmethodik sowie die Module zur Evaluierung quantitativer Handelssysteme präsentiert, damit die Testresultate auf einem statistisch gesicherten Fundament stehen und als (zeit-)stabil und robust eingestuft werden können. Des Weiteren wird die für Vergleichstests zentrale Benchmarkproblematik aufgegriffen. Im empirischen Teil der Dissertation werden die Testergebnisse der markttechnischen Indikatoren, quantitativen Kursmuster, saisonalen Kursanomalien und einer Multi-System Strategie präsentiert. Die empirischen Befunde bestätigen die Existenz von Handelsregeln, die sowohl in den Testperioden als auch im Schätzzeitraum systematische Überrenditen ermöglichen. Die Untersuchungen der markttechnischen Handelssysteme belegen die Prognosegüte einzelner technischer Indikatoren sowie auch die Existenz von Überlegenheitsstrategien auf markttechnischer Grundlage. Die empirische Untersuchung der quantitativen Kursmuster erbringt den Nachweis, dass eine Vielzahl der analysierten Kursmuster Prognosecharakter besitzt und abnormal returns erzielt. Ebenfalls wird die Präsenz saisonaler Anomalien belegt. 220 pp. Deutsch. Nº de ref. del artículo: 9783899367881
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien : Eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt
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Josef Eul Verlag Gmbh
(2009)
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ISBN 13: 9783899367881
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Descripción Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Die Kernfrage der Dissertation lautet: ¿Können mit markttechnischen Handelssystemen, quantitativen Kursmustern und saisonalen Anomalien Überrenditen am deutschen Aktienmarkt erzielt werden ¿ Im Theorieteil werden die Definitionen für quantitative Handelssysteme und die Technische Analyse mit ihren Teilgebieten der Charttechnik und der Markttechnik erbracht. Die Hypothese effizienter Märkte (EMH), als Kernstück der Kapitalmarkttheorie, wird vorgestellt und die mit ihr verbundenen Probleme in Bezug auf Handelssysteme und Markttechnische Systeme diskutiert. In einem nächsten Schritt werden das benötigte Testumfeld, die Testmethodik sowie die Module zur Evaluierung quantitativer Handelssysteme präsentiert, damit die Testresultate auf einem statistisch gesicherten Fundament stehen und als (zeit-)stabil und robust eingestuft werden können. Des Weiteren wird die für Vergleichstests zentrale Benchmarkproblematik aufgegriffen. Im empirischen Teil der Dissertation werden die Testergebnisse der markttechnischen Indikatoren, quantitativen Kursmuster, saisonalen Kursanomalien und einer Multi-System Strategie präsentiert. Die empirischen Befunde bestätigen die Existenz von Handelsregeln, die sowohl in den Testperioden als auch im Schätzzeitraum systematische Überrenditen ermöglichen. Die Untersuchungen der markttechnischen Handelssysteme belegen die Prognosegüte einzelner technischer Indikatoren sowie auch die Existenz von Überlegenheitsstrategien auf markttechnischer Grundlage. Die empirische Untersuchung der quantitativen Kursmuster erbringt den Nachweis, dass eine Vielzahl der analysierten Kursmuster Prognosecharakter besitzt und abnormal returns erzielt. Ebenfalls wird die Präsenz saisonaler Anomalien belegt. Nº de ref. del artículo: 9783899367881
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Markttechnische Handelssysteme, quantitative Kursmuster und saisonale Kursanomalien
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Eul, Josef, Verlag GmbH
(2009)
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Descripción Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Über den AutorTobias Heckmann, geboren in Berlin Studium der Wirtschaftswissenschaften (BWL) an der Universität Regensburg 2008 Promotion zum Dr. rer. pol. an der Universität Kassel am Lehrstuhl für Finanzierung, Ba. Nº de ref. del artículo: 5657610
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