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Inhaltsangabe:Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln. Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht. Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Vorwort4 1.Einleitung5 1.0Bewertung von „Plain Vanilla“ Optionen6 1.1Kursverlauf einer Aktie6 1.1.1Stochastischer Prozess8 1.1.2Die Markov-Eigenschaft8 1.1.3Grundidee für, den zukünftigen Kursv
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Diplomarbeit, die am 01.08.1999 erfolgreich an einer Fachhochschule in Deutschland im Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarbeitung eingereicht wurde. Einleitung: Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln. Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht. Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option. Inhaltsverzeichnis: |Vorwort|4 1.|Einleitung|5 1.0|Bewertung von "Plain V.
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- Editorialdiplom.de
- Año de publicación1999
- ISBN 10 3838643283
- ISBN 13 9783838643281
- EncuadernaciónTapa blanda
- Número de páginas132
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Exotische Optionen und ihre Bewertung
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Gießen-Friedberg; Standort Gießen (Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarbeitung), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln.Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells.Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht.Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Vorwort41.Einleitung5 1.0Bewertung von Plain Vanilla Optionen61.1Kursverlauf einer Aktie61.1.1Stochastischer Prozess81.1.2Die Markov-Eigenschaft81.1.3Grundidee für, den zukünftigen Kursverlauf einer Aktie91.1.3.1Die Log-Normalverteilung131.1.4Einführung in den Wiener Prozess171.1.4.1Allgemeiner Wiener Prozess181.1.4.2Ito Prozess201.1.5Das Verhalten von Aktienkursen212.Black-Scholes-Analyse222.1Die Black-Scholes Formel222.2Das Delta272.3Das Gamma282.5Das Rho302.6Das Theta312.7Das Uega312.8Die Put-Call-Parität322.8.1Die Beziehung zwischen amerikanischen Call und Put Preisen333.Das binomiale Optionspreismodell383.1Die Grundannahmen383.2Das einperiodige Binomialmodell383.3Risiko-Neutrale Bewertung403.4Das zweiperiodige Binomialmodell413.5Amerikanische Optionen424.Überblick über die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen434.0Exotische Optionen im Devisen- und Aktienmanagement434.1Range-day-count-Waxrants434.2Power-Warrants444.3Cool-Warrants444.4Barrier Options454.5Cliquet Options494.6Ratchet Options504.7Compound Options514.8As you like it Options514.9Average Rate Options524.10Basket Options534.11Binary Options534.12Contingent Premium Options544.13Look Back Options554.14Exploding Options564.15LEPOs565.Exotische Optionen und ihre Bewertung575.0Binary Optionen oder Digital Optionen575.1Average bzw. Asian Optionen615.1.1Geometrische und arithmetische Mittelwerte615.1.2Bewertung geometrischer Asian Optionen625.1.3Annäherung des Preises der arithmetischen Asian Option695.2Barrier Optionen705.2.1Bewertung von Barrier Optionen70. 132 pp. Deutsch. Nº de ref. del artículo: 9783838643281
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Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Gießen-Friedberg; Standort Gießen (Mathematik, Naturwissenschaft u. Datenverarbeitung), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:Exotische Optionen haben sich mittlerweile auf dem deutschen Markt fest etabliert, nur leider findet man nicht genügend deutschsprachige Literatur über dieses wirklich spannende Thema. Diese Arbeit soll einen umfangreichen Einblick in die Welt der Exotischen Optionen vermitteln.Das erste Kapitel stellt die Grundidee der Plain Vanilla Option dar. Diese Grundidee basiert auf dem Gedanken wie der Kurs einer Aktie in der Zukunft verlaufen sollte. Dieser Kursverlauf kann durch bestimmte Berechnungsmethoden möglichst genau dargestellt werden. Das zweite Kapitel wird durch die Black-Scholes-Formel bestimmt. Angefangen von der kompletten Herleitung der Black-Scholes-Formel bis zu der Bestimmung von Delta, Gamma, Rho, Theta und Vega. Ebenso wird die Möglichkeit aufgezeigt Optionen über die Put-Call-Parität zu bewerten. Dies wird an Fallbeispielen verdeutlicht. Das dritte Kapitel gibt umfangreichen Einblick in die Welt des binomialen Optionspreismodells.Das vierte Kapitel gibt einen Überblick in die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen im Devisen - und Aktienmanagement. Es werden 15 verschiedene Exotische Optionen vorgestellt und an Beispielen verdeutlicht.Das fünfte Kapitel ist der Kern dieser Arbeit. Er stellt eine Auswahl verschiedener Exotischer Optionen dar, welche dort bewertet werden, wobei die Formel in verständlicher Weise hergeleitet wird. Um die Grundidee der Optionspreisbewertung von Exotischen Optionen zu verstehen ist es sinnvoll deren einzelnen Grundbausteine aufzuzeigen und zu verstehen. Die einzelnen Abschnitte werden mit Beispielrechnungen verdeutlicht. Das sechste Kapitel beschreibt den Lebensweg einer Chooser Option, sowie das Delta und das Delta - Hedging einer Chooser Option.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Vorwort41.Einleitung51.0Be wertung von Plain Vanilla Optionen61.1Kursverlauf einer Aktie61.1.1Stochastischer Prozess81.1.2Die Markov-Eigenschaft81.1.3Grundidee für, den zukünftigen Kursverlauf einer Aktie91.1.3.1Die Log-Normalverteilung131.1.4Einführung in den Wiener Prozess171.1.4.1Allgemeiner Wiener Prozess181.1.4.2Ito Prozess201.1.5Das Verhalten von Aktienkursen212.Black-Scholes-Analyse222.1Die Black-Scholes Formel222.2Das Delta272.3Das Gamma282.5Das Rho302.6Das Theta312.7Das Uega312.8Die Put-Call-Parität322.8.1Die Beziehung zwischen amerikanischen Call und Put Preisen333.Das binomiale Optionspreismodell383.1Die Grundannahmen383.2Das einperiodige Binomialmodell383.3Risiko-Neutrale Bewertung403.4Das zweiperiodige Binomialmodell413.5Amerikanische Optionen424.Überblick über die verschiedenen Arten von Exotischen Optionen434.0Exotische Optionen im Devisen- und Aktienmanagement434.1Range-day-count-Waxrants434.2Power-Warrants444.3Cool-Warrants444.4Barrier Options454.5Cliquet Options494.6Ratchet Options504.7Compound Options514.8As you like it Options514.9Average Rate Options524.10Basket Options534.11Binary Options534.12Contingent Premium Options544.13Look Back Options554.14Exploding Options564.15LEPOs565.Exotische Optionen und ihre Bewertung575.0Binary Optionen oder Digital Optionen575.1Average bzw. Asian Optionen615.1.1Geometrische und arithmetische Mittelwerte615.1.2Bewertung geometrischer Asian Optionen625.1.3Annäherung des Preises der arithmetischen Asian Option695.2Barrier Optionen705.2.1Bewertung von Barrier Optionen70. Nº de ref. del artículo: 9783838643281
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