MODELOS ECONOMETRICOS con DATOS de PANEL: Conceptos y ejercicios resueltos

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9781495228919: MODELOS ECONOMETRICOS con DATOS de PANEL: Conceptos y ejercicios resueltos
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Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto número de agentes económicos a través del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar análisis económico y especificar modelos con los datos de sección cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes económicos en un instante del tiempo. Alternativamente, se pueden realizar los mismos análisis considerando la serie temporal dada por la evolución de cada agente económico a lo largo de todos los períodos de tiempo de la muestra. En este último caso podrían examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra. Por lo tanto, una característica esencial de la estructura de datos de panel es su bidimensionalidad. Una dimensión la constituye la lista de individuos y otra dimensión la forman los instantes de tiempo. Los modelos con datos de panel consideran simultáneamente ambas dimensiones. Este libro trata una amplia tipología de modelos econométricos con datos de panel estáticos y dinámicos, presentando gran variedad de ejercicios resueltos utilizando el software más actual para paneles como son los programas EVIEWS, SAS, IBM SPSS y STATA. El contenido del libro es el siguiente: Modelos con datos de panel Introducción a los datos de panel: estructuras de datos Paneles puros y paneles expandidos Comparación entre combinaciones de cortes transversales (pool de datos) y paneles Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Modelos de datos de panel con eviews EVIEWS y los modelos con datos de panel. Paneles de coeficientas constantes, efectos fijos y efectos aleatorios EVIEWS y los modelos dinámicos con datos de panel. Metodología de Arellano y Bond Modelos de datos de panel con STATA STATA y los modelos con datos de panel. Efectos fijos y aleatorios STATA Y LOS Modelos logit, probit y de Poisson con datos de panel STATA y la estimación de paneles dinámicos mediante la metodología Arellano-Bond Modelos de datos de panel con SAS SAS y los modelos con datos de panel. Procedimiento PANEL Modelos de datos de panel con SPSS SPSS y los modelos con datos de panel. Coeficientes constantes y efectos fijos y aleatorios Estabilidad de modelos con datos de panel. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración en paneles Estabilidad estructural en modelos econométricos Modelos inestables: regresiones espurias Test de raíces unitarias Modelos estables en el largo plazo: análisis de la cointegración Modelos de corrección por el error MCE Raices unitarias y cointegración en series estacionales Raices unitarias y cointegración en series con cambio estructural Raíces unitarias y cointegración con datos de panel Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con EVIEWS EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles

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Lopez, Cesar Perez
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Editorial: Createspace, United States (2014)
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Descripción Createspace, United States, 2014. Paperback. Estado de conservación: New. 254 x 203 mm. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto numero de agentes economicos a traves del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar analisis economico y especificar modelos con los datos de seccion cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes economicos en un instante del tiempo. Alternativamente, se pueden realizar los mismos analisis considerando la serie temporal dada por la evolucion de cada agente economico a lo largo de todos los periodos de tiempo de la muestra. En este ultimo caso podrian examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra. Por lo tanto, una caracteristica esencial de la estructura de datos de panel es su bidimensionalidad. Una dimension la constituye la lista de individuos y otra dimension la forman los instantes de tiempo. Los modelos con datos de panel consideran simultaneamente ambas dimensiones. Este libro trata una amplia tipologia de modelos econometricos con datos de panel estaticos y dinamicos, presentando gran variedad de ejercicios resueltos utilizando el software mas actual para paneles como son los programas EVIEWS, SAS, IBM SPSS y STATA. El contenido del libro es el siguiente: Modelos con datos de panel Introduccion a los datos de panel: estructuras de datos Paneles puros y paneles expandidos Comparacion entre combinaciones de cortes transversales (pool de datos) y paneles Modelos econometricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinamicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Modelos de datos de panel con eviews EVIEWS y los modelos con datos de panel. Paneles de coeficientas constantes, efectos fijos y efectos aleatorios EVIEWS y los modelos dinamicos con datos de panel. Metodologia de Arellano y Bond Modelos de datos de panel con STATA STATA y los modelos con datos de panel. Efectos fijos y aleatorios STATA Y LOS Modelos logit, probit y de Poisson con datos de panel STATA y la estimacion de paneles dinamicos mediante la metodologia Arellano-Bond Modelos de datos de panel con SAS SAS y los modelos con datos de panel. Procedimiento PANEL Modelos de datos de panel con SPSS SPSS y los modelos con datos de panel. Coeficientes constantes y efectos fijos y aleatorios Estabilidad de modelos con datos de panel. Cambio estructural, raices unitarias y cointegracion en paneles Estabilidad estructural en modelos econometricos Modelos inestables: regresiones espurias Test de raices unitarias Modelos estables en el largo plazo: analisis de la cointegracion Modelos de correccion por el error MCE Raices unitarias y cointegracion en series estacionales Raices unitarias y cointegracion en series con cambio estructural Raices unitarias y cointegracion con datos de panel Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raices unitarias, cointegracion y cambio estructural con EVIEWS EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegracion en paneles Raices unitarias, cointegracion y cambio estructural con SAS SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegracion en paneles. Nº de ref. de la librería APC9781495228919

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Descripción Createspace. Paperback. Estado de conservación: New. This item is printed on demand. Paperback. 164 pages. Dimensions: 10.0in. x 8.0in. x 0.4in.Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto nmero de agentes econmicos a travs del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar anlisis econmico y especificar modelos con los datos de seccin cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes econmicos en un instante del tiempo. Alternativamente, se pueden realizar los mismos anlisis considerando la serie temporal dada por la evolucin de cada agente econmico a lo largo de todos los perodos de tiempo de la muestra. En este ltimo caso podran examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra. Por lo tanto, una caracterstica esencial de la estructura de datos de panel es su bidimensionalidad. Una dimensin la constituye la lista de individuos y otra dimensin la forman los instantes de tiempo. Los modelos con datos de panel consideran simultneamente ambas dimensiones. Este libro trata una amplia tipologa de modelos economtricos con datos de panel estticos y dinmicos, presentando gran variedad de ejercicios resueltos utilizando el software ms actual para paneles como son los programas EVIEWS, SAS, IBM SPSS y STATA. El contenido del libro es el siguiente: Modelos con datos de panel Introduccin a los datos de panel: estructuras de datos Paneles puros y paneles expandidos Comparacin entre combinaciones de cortes transversales (pool de datos) y paneles Modelos economtricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinmicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Modelos de datos de panel con eviews EVIEWS y los modelos con datos de panel. Paneles de coeficientas constantes, efectos fijos y efectos aleatorios EVIEWS y los modelos dinmicos con datos de panel. Metodologa de Arellano y Bond Modelos de datos de panel con STATA STATA y los modelos con datos de panel. Efectos fijos y aleatorios STATA Y LOS Modelos logit, probit y de Poisson con datos de panel STATA y la estimacin de paneles dinmicos mediante la metodologa Arellano-Bond Modelos de datos de panel con SAS SAS y los modelos con datos de panel. Procedimiento PANEL Modelos de datos de panel con SPSS SPSS y los modelos con datos de panel. Coeficientes constantes y efectos fijos y aleatorios Estabilidad de modelos con datos de panel. Cambio estructural, races unitarias y cointegracin en paneles Estabilidad estructural en modelos economtricos Modelos inestables: regresiones espurias Test de races unitarias Modelos estables en el largo plazo: anlisis de la cointegracin Modelos de correccin por el error MCE Raices unitarias y cointegracin en series estacionales Raices unitarias y cointegracin en series con cambio estructural Races unitarias y cointegracin con datos de panel Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Races unitarias, cointegracin y cambio estructural con EVIEWS EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegracin en paneles Races unitarias, cointegracin y cambio estructural con SAS SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegracin en paneles This item ships from La Vergne,TN. Paperback. Nº de ref. de la librería 9781495228919

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