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Arch Models For Financial Applications by Evdokia Xekalaki, Stavros Degiannakis, 9780470066300, John Wiley, 2010, Hardcover
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Críticas:
"Numerous articles on the Autoregressive ConditionalHeteroskedastic (ARCH) process, an increasingly popular financialmodeling technique, exist in various international journals. NowXekalaki and Degiannakis (both statistics, Athens U. of Economicsand Business, Greece) provide a thorough treatment of the ARCHtheory and its practical applications, in a textbook forpostgraduate and final-year undergraduate students which couldserve as reference work for academics and financial marketprofessionals." ( Book News Inc, November 2010)
Reseña del editor:
ARCH Models for Financial Applications provides background on the theory of ARCH models, with a focus on practical implementation via applications to real data and examples worked with econometrics packages. The interactional exposition of the ARCH theory, and its implementation in practice that the authors adopt, helps readers get a deeper understanding of the models and their use as tools in applied financial contexts. Intended for readers seeking an aptitude in the applications of financial econometric modeling, this book requires only a basic knowledge of econometrics and basic undergraduate-level statistics.
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- EditorialJohn Wiley & Sons Inc
- Año de publicación2010
- ISBN 10 047006630X
- ISBN 13 9780470066300
- EncuadernaciónTapa dura
- Número de páginas558
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ARCH Models for Financial Applications by Xekalaki, Evdokia, Degiannakis, Stavros [Hardcover ]
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ARCH Models for Financial Applications (Hardcover)
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Descripción Hardcover. Condición: new. Hardcover. Autoregressive Conditional Heteroskedastic (ARCH) processes are used in finance to model asset price volatility over time. This book introduces both the theory and applications of ARCH models and provides the basic theoretical and empirical background, before proceeding to more advanced issues and applications. The Authors provide coverage of the recent developments in ARCH modelling which can be implemented using econometric software, model construction, fitting and forecasting and model evaluation and selection. Key Features: Presents a comprehensive overview of both the theory and the practical applications of ARCH, an increasingly popular financial modelling technique.Assumes no prior knowledge of ARCH models; the basics such as model construction are introduced, before proceeding to more complex applications such as value-at-risk, option pricing and model evaluation.Uses empirical examples to demonstrate how the recent developments in ARCH can be implemented.Provides step-by-step instructive examples, using econometric software, such as Econometric Views and the GatRCH module for the Ox software package, used in Estimating and Forecasting ARCH Models.Accompanied by a CD-ROM containing links to the software as well as the datasets used in the examples. Aimed at readers wishing to gain an aptitude in the applications of financial econometric modelling with a focus on practical implementation, via applications to real data and via examples worked with econometrics packages. ARCH Models for Financial Applications provides background on the theory of ARCH models, with a focus on practical implementation via applications to real data and examples worked with econometrics packages. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Nº de ref. del artículo: 9780470066300
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Descripción Condición: New. ARCH Models for Financial Applications provides background on the theory of ARCH models, with a focus on practical implementation via applications to real data and examples worked with econometrics packages. Num Pages: 558 pages, Illustrations. BIC Classification: KCH; KFF; PBT. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 237 x 158 x 38. Weight in Grams: 942. . 2010. 1st Edition. Hardcover. . . . . Nº de ref. del artículo: V9780470066300
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