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Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) - Tapa dura

 
9781584886266: Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
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Críticas:

The second edition of this book provides a concise and accessible introduction to the probabilistic techniques needed to understand the most widely used financial models. This edition incorporates many new techniques and concepts to be used to describe the behavior of financial markets. ... the solutions obtained using SciLab for computer experiments are available at http://cermics.enpc.fr/~bl/scilab/ These experiments were well designed by the authors based on their teaching and research experience and were found to be effective in communicating these concepts and ideas and enhancing the understanding of readers. ... a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world. The authors cover many key finance topics ... . The book can be used as a reference text by researchers and graduate students in financial mathematics. It also is ideal reading material for practicing financial analysts and consultants using mathematical models for finance.
Technometrics, May 2009, Vol. 51, No. 2

Reseña del editor:
Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the behavior of markets and to derive computing methods. Maintaining the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field.

New to the Second Edition
  • Complements on discrete models, including Rogers' approach to the fundamental theorem of asset pricing and super-replication in incomplete markets
  • Discussions on local volatility, Dupire's formula, the change of numéraire techniques, forward measures, and the forward Libor model
  • A new chapter on credit risk modeling
  • An extension of the chapter on simulation with numerical experiments that illustrate variance reduction techniques and hedging strategies
  • Additional exercises and problems

    Providing all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world.
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    • EditorialChapman and Hall/CRC
    • Año de publicación2007
    • ISBN 10 1584886269
    • ISBN 13 9781584886266
    • EncuadernaciónTapa dura
    • Número de edición2
    • Número de páginas254
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    9780412718007: Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)

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    Editorial: Chapman and Hall/CRC, 1996
    Tapa dura

    • 9781138097346: Introduction To Stochastic Calculus Applied To Finance [Hardcover] [Jan 01, 2007] Damien Lamberton And Bernard Lapeyre

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    Lamberton, Damien
    Publicado por Chapman and Hall/CRC (2007)
    ISBN 10: 1584886269 ISBN 13: 9781584886266
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    Bernard Lapeyre, Damien Lamberton
    ISBN 10: 1584886269 ISBN 13: 9781584886266
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    Damien Lamberton
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    Lamberton, Damien
    Publicado por Chapman and Hall/CRC (2007)
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    Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard
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    Publicado por Taylor & Francis Inc (2007)
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    Lamberton, Damien; Lapeyre, Bernard
    Publicado por Chapman and Hall/CRC (2007)
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