lemand (25 resultados)

Hardcover. Condición: Brand New. 72 pages. 7.87x0.51x9.84 inches. In Stock.

Kartoniert / Broschiert. Condición: New.

Taschenbuch. Condición: Neu. Stock Market Contagion: Empirical Evidence From The DotCom Bubble | A Conditional Correlation Approach | Ryan Suleimann Lemand | Taschenbuch | Englisch | VDM Verlag Dr. Müller | EAN 9783639247077 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.

Paperback. Condición: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.

Condición: New. In.

PF. Condición: New.

HARDCOVER. Condición: As New. 1st Edition. Extra Large 4to. in colour printed boards, 65pp on thick glossy art paper, colour plates, etc. Text in French . [CONDITION: A well preserved AS NEW unmarked and unread copy ] . __To see more of our Art Monographs etc type DbbARTIST in the Keywords search box . . We always ship in STRONG PROTECTIVE CARD PARCELS.

Couverture souple. Condición: Comme neuf. Edition originale. Paris 2017. 1 Volume/1. -- Comme Neuf -- Broché . Format in-4°( 31 x 24 cm ). ------ 88 pages . ****************Emmanuel Daydé, Youssef Abdelké : Les nus contre les morts. Catalogue. ***************** ref att 4201.

Couverture rigide. Condición: Comme neuf. Edition originale. Paris , 2011. 1 Volume/1. -- Comme Neuf -- Reliure éditeur cartonnée illustrée. Format in-4°( 34 x 24,8 cm )( 782 gr ). ------- 70 pages . *********** . Texte en français *************** ref 46e57.

Condición: New.

Taschenbuch. Condición: Neu. Indices boursiers internationaux et la crise de nouvelle technologie | Approches switching et DCC-MVGARCH | Ryan Suleimann Lemand | Taschenbuch | 184 S. | Französisch | 2010 | Éditions universitaires européennes | EAN 9786131501319 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.

paperback. Condición: Like New. LIKE NEW. SHIPS FROM MULTIPLE LOCATIONS. book.

Hardcover. Condición: French language. VG+. Hardcover. Illustrated boards. No jacket, assumedly as issued. 283 pages : illustrations (chiefly color) ; 31 cm. "Une exposition organisée par l'Institut du monde arabe avec les Musées de Marseille. Cet ouvrage accompagne l'exposition presentée à l'Institut du monde arabe-IMA à Paris, du 8 novembre au 26 mars 2023, puis au Centre de la Vieille Charité à Marseilles, du 11 mai au 24 septembre 2023."--Page opposite title page/ Includes bibliographical references.

Couverture souple. Condición: Comme neuf. Edition originale. Issoudun 2018. 1 Volume/1. -- Comme Neuf -- Broché. Format in-4°( 29,7 x 21 cm ). ------ 112 pages. ****************** REF ya089911 fav-08-9911 ref 203.

Couverture rigide. Condición: Très bon. Textes en français et anglais. Comme neuf. Réf 22331. In-4 (25 x 33 cm), 287 pages, reliure éditeur pleine toile verte sous jaquette illustrée, sans l'étui. (2395g).

HARDCOVER. Condición: As New. Estado de la sobrecubierta: As New. 1st Edition. Large, very heavy 4to in fine green cloth covered boards, white lettering to spine and front cover, colour printed glossy jacket all housed in a matching colour printed thick card slip-case. 287pp on thick art paper, colour plates, etc. Dual text in French and English . [CONDITION: An extremely well preserved AS NEW unread and unmarked copy in an AS NEW complete Dust Jacket and slip-case. An excellent copy ] . __To see more of our Art Monographs etc type DbbARTIST in the Keywords search box . . NOTE: This item weighs over 3 kg (7 lbs) when packed for posting, shipping to some destinations outside the UK may cost more than the price shown. If so, orders made by card will not be processed until you have approved any such extra cost. . We always ship in STRONG PROTECTIVE CARD PARCELS.

Couverture rigide. Condición: Comme neuf. Estado de la sobrecubierta: Comme neuf. Edition originale. Paris, 2006. 1 Volume/1. -- As New -- Hardback & Dust Jacket with slipcase ( 33,5 x 25 cm )( 3255 gr ) ------ 368 pages profusely illustrated . ********************* First book prepared and published by Claude Lemand. Abboud the foremost Lebanese and Arab painter of the second half of the 20th century. Shafic Abboud s paintings are a manifesto for freedom, colour, light and joy, as well as being a permanent bridge between the art scenes of France and Lebanon and that of Lebanon and the Middle East. Both Lebanese and Parisian, Shafic Abboud was very attached to Lebanon, to its landscapes, its light and his own childhood memories. He studied art at the Académie Libanaise des Beaux-Arts, Beirut, 1945 7. Among his professors were the Lebanese artist César Gemayel and the French painter Georges Cyr, two prominent figures in the foundation of the modern art movement in Lebanon. The latter introduced him to Western schools of art, and in 1947 Abboud travelled to Paris. He worked in the ateliers ofa number of artists such as Fernand Léger and André Lhote, and studied at the Ecole Nationale des Beaux Arts. Having settled in Paris, he participated in the Salon des Réalités Nouvelles from 1955 and, in 1962, became a member of its committee. Abboud s work has been exhibited on numerous occasions in France and Lebanon. He was awarded several prizes, including the Prix Victor Choquet, Paris, 1960, and the Prix du Salon d Automne at the Sursock Museum, Lebanon, 1964. "" ****************************.

Couverture rigide. Condición: Comme neuf. Estado de la sobrecubierta: Comme neuf. Edition originale. Paris, 2006. 1 Volume/1. -- Comme Neuf -- Reliure éditeur cartonnée sous jaquette et étui illustrés. Format in-4°( 33,5 x 25 cm )( 3255 gr ) ------ 368 pages. **************** ref 194.

Condición: Very good.

Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - The stock market contagion effect has become more pronounced in recent years because of the rapid global economic integration. It may also be observed that stock market contagion always comes for debate only when a major crisis hits the US market. Studies found that the long term correlation between US markets and the rest of the world wasn t high enough to say that the global markets are fully interconnected. But, when looking at the contagion dynamics over the short term, we find that correlation is much higher between the US new technology stocks and their European peers. In this book, we examine 2 main contagion components, volatility and correlations. In the first part we show the extent to which the contagion effect plays a role in volatility spikes. We show that new technology stock markets volatilities can have more than one regime, where each regime represents a financial status. In the second part of the book, we show that long term correlations are not an accurate indicator to the extent to which markets affect each other. In fact, we show that conditional correlations and specifically short term ones can be a more relevant measure of cross stock markets correlations.

PAP. Condición: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.

PAP. Condición: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Depuis la crise boursière du secteur des Nouvelles Technologies en 2000, la modélisation de la volatilité et son effet de contagion à travers les marchés boursiers mondiaux, a suscité beaucoup de discussions et de recherches. Par conséquent, nous nous intéressons, à la modélisation de la volatilité de plusieurs indices boursiers afin de vérifier si le risque d'investissement a changé suite à la crise technologique. Le calcul de la VaR exige une modélisation précise de la volatilité des séries étudiées et l'identification de la présence de corrélations conditionnelles dynamiques. Nous utilisons les modèles à changements de régimes et les modèles VAR afin de montrer l'existence d'effets de co-mouvements et de contagion entre les indices étudiés et le modèle DCC-MVGARCH afin de montrer l'effet de la crise technologique sur l'augmentation de la volatilité des marchés boursiers et la présence de corrélations dynamiques qui les lient, ainsi que pour le calcul de la VaR. Nous comparons enfin les VaR calculées par le modèle DCC-MVGARCH avec des VaR calculées par la méthode non-paramétrique des copules. 184 pp. Französisch.

Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Depuis la crise boursière du secteur des Nouvelles Technologies en 2000, la modélisation de la volatilité et son effet de contagion à travers les marchés boursiers mondiaux, a suscité beaucoup de discussions et de recherches. Par conséquent, nous nous intéressons, à la modélisation de la volatilité de plusieurs indices boursiers afin de vérifier si le risque d''investissement a changé suite à la crise technologique. Le calcul de la VaR exige une modélisation précise de la volatilité des séries étudiées et l''identification de la présence de corrélations conditionnelles dynamiques. Nous utilisons les modèles à changements de régimes et les modèles VAR afin de montrer l''existence d''effets de co-mouvements et de contagion entre les indices étudiés et le modèle DCC-MVGARCH afin de montrer l''effet de la crise technologique sur l''augmentation de la volatilité des marchés boursiers et la présence de corrélations dynamiques qui les lient, ainsi que pour le calcul de la VaR. Nous comparons enfin les VaR calculées par le modèle DCC-MVGARCH avec des VaR calculées par la méthode non-paramétrique des copules.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 184 pp. Französisch.

Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Depuis la crise boursière du secteur des Nouvelles Technologies en 2000, la modélisation de la volatilité et son effet de contagion à travers les marchés boursiers mondiaux, a suscité beaucoup de discussions et de recherches. Par conséquent, nous nous intéressons, à la modélisation de la volatilité de plusieurs indices boursiers afin de vérifier si le risque d'investissement a changé suite à la crise technologique. Le calcul de la VaR exige une modélisation précise de la volatilité des séries étudiées et l'identification de la présence de corrélations conditionnelles dynamiques. Nous utilisons les modèles à changements de régimes et les modèles VAR afin de montrer l'existence d'effets de co-mouvements et de contagion entre les indices étudiés et le modèle DCC-MVGARCH afin de montrer l'effet de la crise technologique sur l'augmentation de la volatilité des marchés boursiers et la présence de corrélations dynamiques qui les lient, ainsi que pour le calcul de la VaR. Nous comparons enfin les VaR calculées par le modèle DCC-MVGARCH avec des VaR calculées par la méthode non-paramétrique des copules.