Simulation-Based Econometric Methods
Gourieroux, Monfort; Gourieroux, Christian; Monfort, Alain
ISBN 10: 0198774753 ISBN 13: 9780198774754
Editorial: OUP Oxford, 1997
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Hardcover
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Sinopsis:
This book introduces a new generation of statistical econometrics. After linear models leading to analytical expressions for estimators, and non-linear models using numerical optimization algorithms, the availability of high- speed computing has enabled econometricians to consider econometric models without simple analytical expressions. The previous difficulties presented by the presence of integrals of large dimensions in the probability density functions or in the moments can be circumvented by a simulation-based approach.
After a brief survey of classical parametric and semi-parametric non-linear estimation methods and a description of problems in which criterion functions contain integrals, the authors present a general form of the model where it is possible to simulate the observations. They then move to calibration problems and the simulated analogue of the method of moments, before considering simulated versions of maximum likelihood, pseudo-maximum likelihood, or non-linear least squares. The general principle of indirect inference is presented and is then applied to limited dependent variable models and to financial series.
Acerca del autor: Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.
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Detalles bibliográficos
Título: Simulation-Based Econometric Methods
Editorial: OUP Oxford
Año de publicación: 1997
Encuadernación: Hardcover
Condición: Fair
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Simulation-Based Econometric Methods (OUP/CORE Lecture Series)
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Oxford University Press, 1997
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Simulation-Based Econometric Methods. Core Lectures.
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Oxford University Press;, 1996
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Simulation-Based Econometric Methods Core Lectures
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Oxford University Press, 1996
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Simulation-based Econometric Methods (Hardcover)
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