Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing [Sep 19, 19.

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Sobre el libro

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Descripción:

Cambridge university press, 1999. In-8° cartonné,avec jaquette, 232p. Couverture propre. Dos solide. Intérieur frais sans soulignage ou annotation. Exemplaire de bibliothèque : petit code barre en pied de 1re de couv., cotation au dos, rares et discrets petits tampons à l'intérieur de l'ouvrage. Très bon état général pour cet ouvrage [BA23]. N° de ref. de la librería

Sobre este título:

Valoración del libro brindada por GoodReads:
3,95 valoración promedio
(39 valoraciones)

Présentation de l'éditeur: The rewards and dangers of speculating in the modern financial markets have come to the fore in recent times with the collapse of banks and bankruptcies of public corporations as a direct result of ill-judged investment. At the same time, individuals are paid huge sums to use their mathematical skills to make well-judged investment decisions. Here now is the first rigorous and accessible account of the mathematics behind the pricing, construction and hedging of derivative securities. Key concepts such as martingales, change of measure, and the Heath-Jarrow-Morton model are described with mathematical precision in a style tailored for market practitioners. Starting from discrete-time hedging on binary trees, continuous-time stock models (including Black-Scholes) are developed. Practicalities are stressed, including examples from stock, currency and interest rate markets, all accompanied by graphical illustrations with realistic data. A full glossary of probabilistic and financial terms is provided. This unique book will be an essential purchase for market practitioners, quantitative analysts, and derivatives traders.

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Detalles bibliográficos

Título: Financial Calculus: An Introduction to ...
Condición del libro: D'occasion - Très bon état

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