Asset Pricing: Finanzderivate Und Ihre Systemrisiken (Hardback)

Marc Chesney, Jonathan Krakow, Brigitte Maranghino-Singer,

Editorial: Springer Gabler, 2018
ISBN 10: 3658199016 / ISBN 13: 9783658199012
Nuevos / Hardback / Cantidad disponible: 0
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Sobre el libro

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Descripción:

Language: German. Brand new Book. Dieses Buch widmet sich nicht nur den sogenannten Finanzderivaten, sondern auch den mit diesen einhergehenden Systemrisiken, die sich im Rahmen der Finanzkrise sehr deutlich manifestiert haben. Nach einer kurzen Einführung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die Funktionen und Dysfunktionen der Finanzmärkte erläutert, sodass der Leser oder die Leserin ein generelles Verständnis bezüglich der Aufgaben der Finanzmärkte in der Organisation unserer Ökonomie erhält. In Kapitel 3 werden dann als Grundlage für derivative Produkte Zinssätze und Anleihen behandelt. Obwohl letztere keine derivativen Finanzinstrumente darstellen, werden sie häufig als Basisinstrumente eingesetzt und sollen deshalb gleich zu Beginn betrachtet werden. Danach werden Schritt für Schritt die unterschiedlichen derivativen Finanzprodukte eingeführt. Kapitel 4 widmet sich dem Thema Futures und Forwards, Kapitel 5 den Swaps, Kapitel 6 den Grundlagen der Optionen und Realoptionen sowie den Modellen der Optionsbepreisung. Neben der formellen Herleitung werden auch immer intuitive Vergleiche gezogen, sodass der Leser aus unterschiedlichen Perspektiven ein Verständnis für derivative Finanzprodukte erlangen kann. Zudem werden Abbildungen und anschauliche Beispiele das Verständnis fördern. In Kapitel 7 werden abschließend in einem breiteren Kontext gewisse Modelle und Konzepte, wie Wachstum, diskutiert und gegebenenfalls ihre Verbindung mit Derivaten beleuchtet. In den Kapiteln zu den einzelnen derivativen Instrumenten werden jeweils zu Beginn die Grundlagen und Definitionen geklärt. Im Anschluss daran werden die Funktionsweisen, wie der Einsatz beim Hedging, und die Bewertungsmöglichkeiten der jeweiligen Derivate aufgezeigt. Da jedoch für Studierende einer akademischen Asset Pricing-Vorlesung, die irgendwann in einem Finanzbetrieb oder einem Unternehmen einer anderen Branche, bei einer Aufsichtsbehörde oder in einer NGO arbeiten werden, aber auch für alle anderen Interessierten - u.a. z.B. Journalisten und Politiker - nicht nur die technischen Aspekte relevant sind, enthält jedes dieser Kapitel zum Schluss konkrete Beispiele, anhand derer dem Leser auch die kritischen Aspekte des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente dargelegt werden sollen. Die Kapitel schließen stets mit einigen Übungsaufgaben. N° de ref. de la librería SPR9783658199012

Sobre este título:

Sinopsis: DIESES BUCH WIDMET SICH NICHT NUR DEN SOGENANNTEN FINANZDERIVATEN, SONDERN AUCH DEN MIT DIESEN EINHERGEHENDEN SYSTEMRISIKEN, DIE SICH IM RAHMEN DER FINANZKRISE SEHR DEUTLICH MANIFESTIERT HABEN. NACH EINER KURZEN EINFÜHRUNG IN KAPITEL 1 WERDEN IN KAPITEL 2 DIE FUNKTIONEN UND DYSFUNKTIONEN DER FINANZMÄRKTE ERLÄUTERT, SODASS DER LESER ODER DIE LESERIN EIN GENERELLES VERSTÄNDNIS BEZÜGLICH DER AUFGABEN DER FINANZMÄRKTE IN DER ORGANISATION UNSERER ÖKONOMIE ERHÄLT. IN KAPITEL 3 WERDEN DANN ALS GRUNDLAGE FÜR DERIVATIVE PRODUKTE ZINSSÄTZE UND ANLEIHEN BEHANDELT. OBWOHL LETZTERE KEINE DERIVATIVEN FINANZINSTRUMENTE DARSTELLEN, WERDEN SIE HÄUFIG ALS BASISINSTRUMENTE EINGESETZT UND SOLLEN DESHALB GLEICH ZU BEGINN BETRACHTET WERDEN. DANACH WERDEN SCHRITT FÜR SCHRITT DIE UNTERSCHIEDLICHEN DERIVATIVEN FINANZPRODUKTE EINGEFÜHRT. KAPITEL 4 WIDMET SICH DEM THEMA FUTURES UND FORWARDS, KAPITEL 5 DEN SWAPS, KAPITEL 6 DEN GRUNDLAGEN DER OPTIONEN UND REALOPTIONEN SOWIE DEN MODELLEN DER OPTIONSBEPREISUNG. NEBEN DER FORMELLEN HERLEITUNG WERDEN AUCH IMMER INTUITIVE VERGLEICHE GEZOGEN, SODASS DER LESER AUS UNTERSCHIEDLICHEN PERSPEKTIVEN EIN VERSTÄNDNIS FÜR DERIVATIVE FINANZPRODUKTE ERLANGEN KANN. ZUDEM WERDEN ABBILDUNGEN UND ANSCHAULICHE BEISPIELE DAS VERSTÄNDNIS FÖRDERN. IN KAPITEL 7 WERDEN ABSCHLIESSEND IN EINEM BREITEREN KONTEXT GEWISSE MODELLE UND KONZEPTE, WIE WACHSTUM, DISKUTIERT UND GEGEBENENFALLS IHRE VERBINDUNG MIT DERIVATEN BELEUCHTET. IN DEN KAPITELN ZU DEN EINZELNEN DERIVATIVEN INSTRUMENTEN WERDEN JEWEILS ZU BEGINN DIE GRUNDLAGEN UND DEFINITIONEN GEKLÄRT. IM ANSCHLUSS DARAN WERDEN DIE FUNKTIONSWEISEN, WIE DER EINSATZ BEIM HEDGING, UND DIE BEWERTUNGSMÖGLICHKEITEN DER JEWEILIGEN DERIVATE AUFGEZEIGT. DA JEDOCH FÜR STUDIERENDE EINER AKADEMISCHEN ASSET PRICING-VORLESUNG, DIE IRGENDWANN IN EINEM FINANZBETRIEB ODER EINEM UNTERNEHMEN EINER ANDEREN BRANCHE, BEI EINER AUFSICHTSBEHÖRDE ODER IN EINER NGO ARBEITEN WERDEN, ABER AUCH FÜR ALLE ANDEREN INTERESSIERTEN - U.A. Z.B. JOURNALIS

Reseña del editor: Dieses Buch widmet sich nicht nur den sogenannten Finanzderivaten, sondern auch den mit diesen einhergehenden Systemrisiken, die sich im Rahmen der Finanzkrise sehr deutlich manifestiert haben. Nach einer kurzen Einführung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die Funktionen und Dysfunktionen der Finanzmärkte erläutert, sodass der Leser oder die Leserin ein generelles Verständnis bezüglich der Aufgaben der Finanzmärkte in der Organisation unserer Ökonomie erhält. In Kapitel 3 werden dann als Grundlage für derivative Produkte Zinssätze und Anleihen behandelt. Obwohl letztere keine derivativen Finanzinstrumente darstellen, werden sie häufig als Basisinstrumente eingesetzt und sollen deshalb gleich zu Beginn betrachtet werden. Danach werden Schritt für Schritt die unterschiedlichen derivativen Finanzprodukte eingeführt. Kapitel 4 widmet sich dem Thema Futures und Forwards, Kapitel 5 den Swaps, Kapitel 6 den Grundlagen der Optionen und Realoptionen sowie den Modellen der Optionsbepreisung. Neben der formellen Herleitung werden auch immer intuitive Vergleiche gezogen, sodass der Leser aus unterschiedlichen Perspektiven ein Verständnis für derivative Finanzprodukte erlangen kann. Zudem werden Abbildungen und anschauliche Beispiele das Verständnis fördern. In Kapitel 7 werden abschließend in einem breiteren Kontext gewisse Modelle und Konzepte, wie Wachstum, diskutiert und gegebenenfalls ihre Verbindung mit Derivaten beleuchtet. In den Kapiteln zu den einzelnen derivativen Instrumenten werden jeweils zu Beginn die Grundlagen und Definitionen geklärt. Im Anschluss daran werden die Funktionsweisen, wie der Einsatz beim Hedging, und die Bewertungsmöglichkeiten der jeweiligen Derivate aufgezeigt. Da jedoch für Studierende einer akademischen Asset Pricing-Vorlesung, die irgendwann in einem Finanzbetrieb oder einem Unternehmen einer anderen Branche, bei einer Aufsichtsbehörde oder in einer NGO arbeiten werden, aber auch für alle anderen Interessierten - u.a. z.B. Journalisten und Politiker - nicht nur die technischen Aspekte relevant sind, enthält jedes dieser Kapitel zum Schluss konkrete Beispiele, anhand derer dem Leser auch die kritischen Aspekte des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente dargelegt werden sollen. Die Kapitel schließen stets mit einigen Übungsaufgaben.

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Detalles bibliográficos

Título: Asset Pricing: Finanzderivate Und Ihre ...
Editorial: Springer Gabler
Año de publicación: 2018
Encuadernación: Hardback
Condición del libro: New
Edición: 1. Aufl. 2018 ed.

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1.

Marc Chesney
Publicado por Springer-Verlag Gmbh Mrz 2018 (2018)
ISBN 10: 3658199016 ISBN 13: 9783658199012
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Rheinberg-Buch
(Bergisch Gladbach, Alemania)

Descripción Springer-Verlag Gmbh Mrz 2018, 2018. Buch. Condición: Neu. Neuware - Dieses Buch widmet sich nicht nur den sogenannten Finanzderivaten, sondern auch den mit diesen einhergehenden Systemrisiken, die sich im Rahmen der Finanzkrise sehr deutlich manifestiert haben. Nach einer kurzen Einführung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die Funktionen und Dysfunktionen der Finanzmärkte erläutert, sodass der Leser oder die Leserin ein generelles Verständnis bezüglich der Aufgaben der Finanzmärkte in der Organisation unserer Ökonomie erhält. In Kapitel 3 werden dann als Grundlage für derivative Produkte Zinssätze und Anleihen behandelt. Obwohl letztere keine derivativen Finanzinstrumente darstellen, werden sie häufig als Basisinstrumente eingesetzt und sollen deshalb gleich zu Beginn betrachtet werden. Danach werden Schritt für Schritt die unterschiedlichen derivativen Finanzprodukte eingeführt. Kapitel 4 widmet sich dem Thema Futures und Forwards, Kapitel 5 den Swaps, Kapitel 6 den Grundlagen der Optionen und Realoptionen sowie den Modellen der Optionsbepreisung. Neben der formellen Herleitung werden auch immer intuitive Vergleiche gezogen, sodass der Leser aus unterschiedlichen Perspektiven ein Verständnis für derivative Finanzprodukte erlangen kann. Zudem werden Abbildungen und anschauliche Beispiele das Verständnis fördern. In Kapitel 7 werden abschließend in einem breiteren Kontext gewisse Modelle und Konzepte, wie Wachstum, diskutiert und gegebenenfalls ihre Verbindung mit Derivaten beleuchtet. In den Kapiteln zu den einzelnen derivativen Instrumenten werden jeweils zu Beginn die Grundlagen und Definitionen geklärt. Im Anschluss daran werden die Funktionsweisen, wie der Einsatz beim Hedging, und die Bewertungsmöglichkeiten der jeweiligen Derivate aufgezeigt. Da jedoch für Studierende einer akademischen Asset Pricing-Vorlesung, die irgendwann in einem Finanzbetrieb oder einem Unternehmen einer anderen Branche, bei einer Aufsichtsbehörde oder in einer NGO arbeiten werden, aber auch für alle anderen Interessierten - u.a. z.B. Journalisten und Politiker - nicht nur die technischen Aspekte relevant sind, enthält jedes dieser Kapitel zum Schluss konkrete Beispiele, anhand derer dem Leser auch die kritischen Aspekte des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente dargelegt werden sollen. Die Kapitel schließen stets mit einigen Übungsaufgaben. 241 pp. Deutsch. Nº de ref. del artículo: 9783658199012

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Marc Chesney
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ISBN 10: 3658199016 ISBN 13: 9783658199012
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BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K.
(Bergisch Gladbach, Alemania)

Descripción Springer-Verlag Gmbh Mrz 2018, 2018. Buch. Condición: Neu. Neuware - Dieses Buch widmet sich nicht nur den sogenannten Finanzderivaten, sondern auch den mit diesen einhergehenden Systemrisiken, die sich im Rahmen der Finanzkrise sehr deutlich manifestiert haben. Nach einer kurzen Einführung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die Funktionen und Dysfunktionen der Finanzmärkte erläutert, sodass der Leser oder die Leserin ein generelles Verständnis bezüglich der Aufgaben der Finanzmärkte in der Organisation unserer Ökonomie erhält. In Kapitel 3 werden dann als Grundlage für derivative Produkte Zinssätze und Anleihen behandelt. Obwohl letztere keine derivativen Finanzinstrumente darstellen, werden sie häufig als Basisinstrumente eingesetzt und sollen deshalb gleich zu Beginn betrachtet werden. Danach werden Schritt für Schritt die unterschiedlichen derivativen Finanzprodukte eingeführt. Kapitel 4 widmet sich dem Thema Futures und Forwards, Kapitel 5 den Swaps, Kapitel 6 den Grundlagen der Optionen und Realoptionen sowie den Modellen der Optionsbepreisung. Neben der formellen Herleitung werden auch immer intuitive Vergleiche gezogen, sodass der Leser aus unterschiedlichen Perspektiven ein Verständnis für derivative Finanzprodukte erlangen kann. Zudem werden Abbildungen und anschauliche Beispiele das Verständnis fördern. In Kapitel 7 werden abschließend in einem breiteren Kontext gewisse Modelle und Konzepte, wie Wachstum, diskutiert und gegebenenfalls ihre Verbindung mit Derivaten beleuchtet. In den Kapiteln zu den einzelnen derivativen Instrumenten werden jeweils zu Beginn die Grundlagen und Definitionen geklärt. Im Anschluss daran werden die Funktionsweisen, wie der Einsatz beim Hedging, und die Bewertungsmöglichkeiten der jeweiligen Derivate aufgezeigt. Da jedoch für Studierende einer akademischen Asset Pricing-Vorlesung, die irgendwann in einem Finanzbetrieb oder einem Unternehmen einer anderen Branche, bei einer Aufsichtsbehörde oder in einer NGO arbeiten werden, aber auch für alle anderen Interessierten - u.a. z.B. Journalisten und Politiker - nicht nur die technischen Aspekte relevant sind, enthält jedes dieser Kapitel zum Schluss konkrete Beispiele, anhand derer dem Leser auch die kritischen Aspekte des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente dargelegt werden sollen. Die Kapitel schließen stets mit einigen Übungsaufgaben. 241 pp. Deutsch. Nº de ref. del artículo: 9783658199012

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Marc Chesney
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AHA-BUCH GmbH
(Einbeck, Alemania)

Descripción Springer-Verlag Gmbh Mrz 2018, 2018. Buch. Condición: Neu. Neuware - Dieses Buch widmet sich nicht nur den sogenannten Finanzderivaten, sondern auch den mit diesen einhergehenden Systemrisiken, die sich im Rahmen der Finanzkrise sehr deutlich manifestiert haben. Nach einer kurzen Einführung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die Funktionen und Dysfunktionen der Finanzmärkte erläutert, sodass der Leser oder die Leserin ein generelles Verständnis bezüglich der Aufgaben der Finanzmärkte in der Organisation unserer Ökonomie erhält. In Kapitel 3 werden dann als Grundlage für derivative Produkte Zinssätze und Anleihen behandelt. Obwohl letztere keine derivativen Finanzinstrumente darstellen, werden sie häufig als Basisinstrumente eingesetzt und sollen deshalb gleich zu Beginn betrachtet werden. Danach werden Schritt für Schritt die unterschiedlichen derivativen Finanzprodukte eingeführt. Kapitel 4 widmet sich dem Thema Futures und Forwards, Kapitel 5 den Swaps, Kapitel 6 den Grundlagen der Optionen und Realoptionen sowie den Modellen der Optionsbepreisung. Neben der formellen Herleitung werden auch immer intuitive Vergleiche gezogen, sodass der Leser aus unterschiedlichen Perspektiven ein Verständnis für derivative Finanzprodukte erlangen kann. Zudem werden Abbildungen und anschauliche Beispiele das Verständnis fördern. In Kapitel 7 werden abschließend in einem breiteren Kontext gewisse Modelle und Konzepte, wie Wachstum, diskutiert und gegebenenfalls ihre Verbindung mit Derivaten beleuchtet. In den Kapiteln zu den einzelnen derivativen Instrumenten werden jeweils zu Beginn die Grundlagen und Definitionen geklärt. Im Anschluss daran werden die Funktionsweisen, wie der Einsatz beim Hedging, und die Bewertungsmöglichkeiten der jeweiligen Derivate aufgezeigt. Da jedoch für Studierende einer akademischen Asset Pricing-Vorlesung, die irgendwann in einem Finanzbetrieb oder einem Unternehmen einer anderen Branche, bei einer Aufsichtsbehörde oder in einer NGO arbeiten werden, aber auch für alle anderen Interessierten - u.a. z.B. Journalisten und Politiker - nicht nur die technischen Aspekte relevant sind, enthält jedes dieser Kapitel zum Schluss konkrete Beispiele, anhand derer dem Leser auch die kritischen Aspekte des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente dargelegt werden sollen. Die Kapitel schließen stets mit einigen Übungsaufgaben. 241 pp. Deutsch. Nº de ref. del artículo: 9783658199012

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Marc Chesney, Jonathan Krakow, Brigitte Maranghino-Singer, Lukas Munstermann
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Chesney Marc, Chesney Marc
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Chesney Marc, Chesney Marc
ISBN 10: 3658199016 ISBN 13: 9783658199012
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Chesney, Marc (Author)/ Krakow, Jonathan (Author)/ Maranghino-Singer, Brigitte (Author)/ Münstermann, Lukas (Author)
Publicado por Springer Gabler (2018)
ISBN 10: 3658199016 ISBN 13: 9783658199012
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(Exeter, Reino Unido)

Descripción Springer Gabler, 2018. Hardcover. Condición: Brand New. German language. 9.44x6.61 inches. In Stock. Nº de ref. del artículo: __3658199016

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Marc Chesney, Jonathan Krakow, Brigitte Maranghino-Singer,
Publicado por Springer Gabler, United States (2018)
ISBN 10: 3658199016 ISBN 13: 9783658199012
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(London, Reino Unido)

Descripción Springer Gabler, United States, 2018. Hardback. Condición: New. 1. Aufl. 2018 ed. Language: German. Brand new Book. Dieses Buch widmet sich nicht nur den sogenannten Finanzderivaten, sondern auch den mit diesen einhergehenden Systemrisiken, die sich im Rahmen der Finanzkrise sehr deutlich manifestiert haben. Nach einer kurzen Einführung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die Funktionen und Dysfunktionen der Finanzmärkte erläutert, sodass der Leser oder die Leserin ein generelles Verständnis bezüglich der Aufgaben der Finanzmärkte in der Organisation unserer Ökonomie erhält. In Kapitel 3 werden dann als Grundlage für derivative Produkte Zinssätze und Anleihen behandelt. Obwohl letztere keine derivativen Finanzinstrumente darstellen, werden sie häufig als Basisinstrumente eingesetzt und sollen deshalb gleich zu Beginn betrachtet werden. Danach werden Schritt für Schritt die unterschiedlichen derivativen Finanzprodukte eingeführt. Kapitel 4 widmet sich dem Thema Futures und Forwards, Kapitel 5 den Swaps, Kapitel 6 den Grundlagen der Optionen und Realoptionen sowie den Modellen der Optionsbepreisung. Neben der formellen Herleitung werden auch immer intuitive Vergleiche gezogen, sodass der Leser aus unterschiedlichen Perspektiven ein Verständnis für derivative Finanzprodukte erlangen kann. Zudem werden Abbildungen und anschauliche Beispiele das Verständnis fördern. In Kapitel 7 werden abschließend in einem breiteren Kontext gewisse Modelle und Konzepte, wie Wachstum, diskutiert und gegebenenfalls ihre Verbindung mit Derivaten beleuchtet. In den Kapiteln zu den einzelnen derivativen Instrumenten werden jeweils zu Beginn die Grundlagen und Definitionen geklärt. Im Anschluss daran werden die Funktionsweisen, wie der Einsatz beim Hedging, und die Bewertungsmöglichkeiten der jeweiligen Derivate aufgezeigt. Da jedoch für Studierende einer akademischen Asset Pricing-Vorlesung, die irgendwann in einem Finanzbetrieb oder einem Unternehmen einer anderen Branche, bei einer Aufsichtsbehörde oder in einer NGO arbeiten werden, aber auch für alle anderen Interessierten - u.a. z.B. Journalisten und Politiker - nicht nur die technischen Aspekte relevant sind, enthält jedes dieser Kapitel zum Schluss konkrete Beispiele, anhand derer dem Leser auch die kritischen Aspekte des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente dargelegt werden sollen. Die Kapitel schließen stets mit einigen Übungsaufgaben. Nº de ref. del artículo: LIB9783658199012

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