Applied Stochastic Processes and Control for Jump Diffusions

Hanson, Floyd B.

Editorial: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007
ISBN 10: 0898716330 / ISBN 13: 9780898716337
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Sinopsis: This self-contained, practical, entry-level text integrates the basic principles of applied mathematics, applied probability, and computational science for a clear presentation of stochastic processes and control for jump-diffusions in continuous time. The author covers the important problem of controlling these systems and, through the use of a jump calculus construction, discusses the strong role of discontinuous and nonsmooth properties versus random properties in stochastic systems. The book emphasizes modeling and problem solving and presents sample applications in financial engineering and biomedical modeling. Computational and analytic exercises and examples are included throughout. While classical applied mathematics is used in most of the chapters to set up systematic derivations and essential proofs, the final chapter bridges the gap between the applied and the abstract worlds to give readers an understanding of the more abstract literature on jump-diffusions. An additional 160 pages of online appendices are available on a Web page that supplements the book. Audience This book is written for graduate students in science and engineering who seek to construct models for scientific applications subject to uncertain environments. Mathematical modelers and researchers in applied mathematics, computational science, and engineering will also find it useful, as will practitioners of financial engineering who need fast and efficient solutions to stochastic problems. Contents List of Figures; List of Tables; Preface; Chapter 1. Stochastic Jump and Diffusion Processes: Introduction; Chapter 2. Stochastic Integration for Diffusions; Chapter 3. Stochastic Integration for Jumps; Chapter 4. Stochastic Calculus for Jump-Diffusions: Elementary SDEs; Chapter 5. Stochastic Calculus for General Markov SDEs: Space-Time Poisson, State-Dependent Noise, and Multidimensions; Chapter 6. Stochastic Optimal Control: Stochastic Dynamic Programming; Chapter 7. Kolmogorov Forward and Backward Equations and Their Applications; Chapter 8. Computational Stochastic Control Methods; Chapter 9. Stochastic Simulations; Chapter 10. Applications in Financial Engineering; Chapter 11. Applications in Mathematical Biology and Medicine; Chapter 12. Applied Guide to Abstract Theory of Stochastic Processes; Bibliography; Index; A. Online Appendix: Deterministic Optimal Control; B. Online Appendix: Preliminaries in Probability and Analysis; C. Online Appendix: MATLAB Programs

Book Description: This self-contained, practical, entry-level text integrates the basic principles of applied mathematics, applied probability, and computational science. It emphasises modelling and problem solving, and presents sample applications in financial engineering and biomedical modelling. Contains computational and analytic exercises and examples, with appendices provided on a supplementary Web page.

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Detalles bibliográficos

Título: Applied Stochastic Processes and Control for...
Editorial: Society for Industrial and Applied Mathematics
Año de publicación: 2007
Encuadernación: PAP
Condición del libro: New

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1.

Floyd B. Hanson
Editorial: Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S.
ISBN 10: 0898716330 ISBN 13: 9780898716337
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Descripción Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S. Paperback. Estado de conservación: new. BRAND NEW, Applied Stochastic Processes and Control for Jump Diffusions: Modeling, Analysis, and Computation, Floyd B. Hanson, This self-contained, practical, entry-level text integrates the basic principles of applied mathematics, applied probability, and computational science for a clear presentation of stochastic processes and control for jump diffusions in continuous time. The author covers the important problem of controlling these systems and, through the use of a jump calculus construction, discusses the strong role of discontinuous and nonsmooth properties versus random properties in stochastic systems. The book emphasises modelling and problem solving, and presents sample applications in financial engineering and biomedical modelling. Computational and analytic exercises and examples are included throughout. While classical applied mathematics is used in most of the chapters to set up systematic derivations and essential proofs, the final chapter bridges the gap between the applied and the abstract worlds to give readers an understanding of the more abstract literature on jump diffusions. Appendices are available on the book's supplementary Web page. Nº de ref. de la librería B9780898716337

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Floyd B. Hanson
Editorial: Society for Industrial and Applied Mathematics (2007)
ISBN 10: 0898716330 ISBN 13: 9780898716337
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Editorial: Society for Industrial and App (2007)
ISBN 10: 0898716330 ISBN 13: 9780898716337
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Hanson, Floyd B.
Editorial: Society for Industrial and App (2007)
ISBN 10: 0898716330 ISBN 13: 9780898716337
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Editorial: Society for Industrial and App (2007)
ISBN 10: 0898716330 ISBN 13: 9780898716337
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Floyd B. Hanson
Editorial: Society for Industrial and Applied Mathematics (2007)
ISBN 10: 0898716330 ISBN 13: 9780898716337
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Descripción Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007. Paperback. Estado de conservación: Good. Ships with Tracking Number! INTERNATIONAL WORLDWIDE Shipping available. May not contain Access Codes or Supplements. Buy with confidence, excellent customer service!. Nº de ref. de la librería 0898716330

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Vv.Aa.
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