Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (Bocconi & Springer Series)

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9788847019072: Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions (Bocconi & Springer Series)

We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.

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Review:

From the reviews:

“The authors provide several characterizations of the peacock property, and then continue to provide many different examples of peacocks. ... For researchers, the book is a great opportunity to get introduced to this relatively new and fascinating branch of probability theory. For practitioners who want to create models for empirically given marginals (given, e.g., via option prices), the monograph should be a very valuable reference.” (Nicolas Perkowski, Zentralblatt MATH, Vol. 1227, 2012)

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1.

Francis Hirsch; Christophe Profeta; Bernard Roynette; Marc Yor
Editorial: Springer (2011)
ISBN 10: 8847019079 ISBN 13: 9788847019072
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Hirsch, Francis
Editorial: Springer
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Ohmsoft LLC
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Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
Editorial: Springer (2011)
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Hirsch, Francis/ Profeta, Christophe/ Roynette, Bernard/ Yor, Marc
Editorial: Springer Verlag (2011)
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Revaluation Books
(Exeter, Reino Unido)
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FRANCIS HIRSCH
Editorial: Springer (2011)
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Herb Tandree Philosophy Books
(Stroud, GLOS, Reino Unido)
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Descripción Springer, 2011. Hardback. Estado de conservación: NEW. 9788847019072 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. Nº de ref. de la librería HTANDREE0382449

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Editorial: Springer Milan 2011-05-24, Milan |London (2011)
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Francis Hirsch
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Francis Hirsch
Editorial: Springer Verlag
ISBN 10: 8847019079 ISBN 13: 9788847019072
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Descripción Springer Verlag. Hardcover. Estado de conservación: New. Hardcover. 388 pages. Dimensions: 9.1in. x 5.9in. x 0.9in.We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Hardcover. Nº de ref. de la librería 9788847019072

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9.

Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette
Editorial: Springer Verlag, Italy (2011)
ISBN 10: 8847019079 ISBN 13: 9788847019072
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The Book Depository EURO
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Descripción Springer Verlag, Italy, 2011. Hardback. Estado de conservación: New. 2011 ed.. Language: English . Brand New Book. We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings. They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises. Nº de ref. de la librería SPR9788847019072

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Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
Editorial: Springer Verlag
ISBN 10: 8847019079 ISBN 13: 9788847019072
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Descripción Springer Verlag. Hardback. Estado de conservación: new. BRAND NEW, Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions, Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor, We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings! They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises. Nº de ref. de la librería B9788847019072

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