Die Erwartungskonformitaet des Deutschen Aktienindex (DAX): Eine induktive Analyse der DAX-Determinanten mit Methoden der statistischen Inferenz (German Edition)

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9783867417815: Die Erwartungskonformitaet des Deutschen Aktienindex (DAX): Eine induktive Analyse der DAX-Determinanten mit Methoden der statistischen Inferenz (German Edition)

Aktienkurse variieren täglich, manche sogar minütlich oder sekündlich. Können in diesen Variationen Zusammenhänge erkannt und ihnen Ursachen zugeordnet werden? Bereits Aristoteles lehrte vor mehr als 2.000 Jahren, dass Lernen durch Bildung von Assoziationen funktioniere. Ereignisse, die in einer zeitlichen Abfolge auftreten, werden miteinander verknüpft. So wird ein Opfer nach einem Überfall in einem Park bei Dämmerung diesen Ort zu dieser Zeit in Zukunft meiden. Werden bestimmte Zusammenhänge ständig wiederholt, prägen sie sich ein. Assoziatives Denken ist eine sehr wirksame Lernmethode, verhindert sie doch, dass wir heiße Herdplatten ein zweites Mal anfassen. Allerdings dürfen Assoziationen nicht mit Ursache-Wirkungs-Beziehungen verwechselt werden. So gibt es die Behauptung, dass die Geburtenzahlen in einem Land mit der Anzahl von Brutpaaren des weißen Storches korrelieren, doch steht dies eben nicht in einem kausalen Zusammenhang (vielmehr ist die Landfläche die erklärende dritte Größe, die auf beides gleichgerichtet wirkt). Das wissenschaftliche Konstrukt, um Zusammenhänge, d. h. eine Ordnung zu erkennen, liegt in der Unterscheidung vom Zufall. Wie sieht es mit dem Aktienmarkt aus? Gibt es dort Zusammenhänge und Regeln, die nützlich sein können oder unterscheiden sich Aktienrenditen nicht vom Zufall? Dieser grundlegenden Fragestellung hat sich der Autor gewidmet und die besondere Leistung der vorliegenden Arbeit liegt darin, ein derart vielschichtiges und im Angesicht der Verwerfungen am Kapitalmarkt aktuelles Thema profund zu bearbeiten – ohne den Fokus zu verlieren – und fortschreitend zu konkretisieren. Zielgerichtet unterzieht der Autor mit Hilfe von Methoden und Modellen der Inferenzstatistik die Erwartungskonformität des Deutschen Aktienindex (DAX) einer empirischen Analyse im Spiegel vorrangig makroökonomischer Entwicklungen.

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Oleksy, Marius
Editorial: Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG (2016)
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Ewald Mittelstadt (editor)
Editorial: Europaischer Hochschulverlag Gmbh & Co. 2013-01-29 (2013)
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Marius Oleksy
Editorial: Europaischer Hochschulverlag Gmbh and Co. Kg (2013)
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Marius Oleksy
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Descripción Estado de conservación: New. Publisher/Verlag: EHV Academicpress | Eine induktive Analyse der DAX-Determinanten mit Methoden der statistischen Inferenz | Aktienkurse variieren täglich, manche sogar minütlich oder sekündlich. Können in diesen Variationen Zusammenhänge erkannt und ihnen Ursachen zugeordnet werden? Bereits Aristoteles lehrte vor mehr als 2.000 Jahren, dass Lernen durch Bildung von Assoziationen funktioniere. Ereignisse, die in einer zeitlichen Abfolge auftreten, werden miteinander verknüpft. So wird ein Opfer nach einem Überfall in einem Park bei Dämmerung diesen Ort zu dieser Zeit in Zukunft meiden. Werden bestimmte Zusammenhänge ständig wiederholt, prägen sie sich ein. Assoziatives Denken ist eine sehr wirksame Lernmethode, verhindert sie doch, dass wir heiße Herdplatten ein zweites Mal anfassen. Allerdings dürfen Assoziationen nicht mit Ursache-Wirkungs-Beziehungen verwechselt werden. So gibt es die Behauptung, dass die Geburtenzahlen in einem Land mit der Anzahl von Brutpaaren des weißen Storches korrelieren, doch steht dies eben nicht in einem kausalen Zusammenhang (vielmehr ist die Landfläche die erklärende dritte Größe, die auf beides gleichgerichtet wirkt). Das wissenschaftliche Konstrukt, um Zusammenhänge, d. h. eine Ordnung zu erkennen, liegt in der Unterscheidung vom Zufall. Wie sieht es mit dem Aktienmarkt aus? Gibt es dort Zusammenhänge und Regeln, die nützlich sein können oder unterscheiden sich Aktienrenditen nicht vom Zufall? Dieser grundlegenden Fragestellung hat sich der Autor gewidmet und die besondere Leistung der vorliegenden Arbeit liegt darin, ein derart vielschichtiges und im Angesicht der Verwerfungen am Kapitalmarkt aktuelles Thema profund zu bearbeiten ohne den Fokus zu verlieren und fortschreitend zu konkretisieren. Zielgerichtet unterzieht der Autor mit Hilfe von Methoden und Modellen der Inferenzstatistik die Erwartungskonformität des Deutschen Aktienindex (DAX) einer empirischen Analyse im Spiegel vorrangig makroökonomischer Entwicklungen. | Format: Paperback | 471 gr | 210x148x19 mm | 332 pp. Nº de ref. de la librería K9783867417815

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Editorial: Europäischer Hochschulverlag Jan 2013 (2013)
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Descripción Europäischer Hochschulverlag Jan 2013, 2013. Taschenbuch. Estado de conservación: Neu. Neuware - Aktienkurse variieren täglich, manche sogar minütlich oder sekündlich. Können in diesen Variationen Zusammenhänge erkannt und ihnen Ursachen zugeordnet werden Bereits Aristoteles lehrte vor mehr als 2.000 Jahren, dass Lernen durch Bildung von Assoziationen funktioniere. Ereignisse, die in einer zeitlichen Abfolge auftreten, werden miteinander verknüpft. So wird ein Opfer nach einem Überfall in einem Park bei Dämmerung diesen Ort zu dieser Zeit in Zukunft meiden. Werden bestimmte Zusammenhänge ständig wiederholt, prägen sie sich ein. Assoziatives Denken ist eine sehr wirksame Lernmethode, verhindert sie doch, dass wir heiße Herdplatten ein zweites Mal anfassen. Allerdings dürfen Assoziationen nicht mit Ursache-Wirkungs-Beziehungen verwechselt werden. So gibt es die Behauptung, dass die Geburtenzahlen in einem Land mit der Anzahl von Brutpaaren des weißen Storches korrelieren, doch steht dies eben nicht in einem kausalen Zusammenhang (vielmehr ist die Landfläche die erklärende dritte Größe, die auf beides gleichgerichtet wirkt). Das wissenschaftliche Konstrukt, um Zusammenhänge, d. h. eine Ordnung zu erkennen, liegt in der Unterscheidung vom Zufall. Wie sieht es mit dem Aktienmarkt aus Gibt es dort Zusammenhänge und Regeln, die nützlich sein können oder unterscheiden sich Aktienrenditen nicht vom Zufall Dieser grundlegenden Fragestellung hat sich der Autor gewidmet und die besondere Leistung der vorliegenden Arbeit liegt darin, ein derart vielschichtiges und im Angesicht der Verwerfungen am Kapitalmarkt aktuelles Thema profund zu bearbeiten ohne den Fokus zu verlieren und fortschreitend zu konkretisieren. Zielgerichtet unterzieht der Autor mit Hilfe von Methoden und Modellen der Inferenzstatistik die Erwartungskonformität des Deutschen Aktienindex (DAX) einer empirischen Analyse im Spiegel vorrangig makroökonomischer Entwicklungen. 332 pp. Deutsch. Nº de ref. de la librería 9783867417815

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Descripción Europäischer Hochschulverlag Jan 2013, 2013. Taschenbuch. Estado de conservación: Neu. Neuware - Aktienkurse variieren täglich, manche sogar minütlich oder sekündlich. Können in diesen Variationen Zusammenhänge erkannt und ihnen Ursachen zugeordnet werden Bereits Aristoteles lehrte vor mehr als 2.000 Jahren, dass Lernen durch Bildung von Assoziationen funktioniere. Ereignisse, die in einer zeitlichen Abfolge auftreten, werden miteinander verknüpft. So wird ein Opfer nach einem Überfall in einem Park bei Dämmerung diesen Ort zu dieser Zeit in Zukunft meiden. Werden bestimmte Zusammenhänge ständig wiederholt, prägen sie sich ein. Assoziatives Denken ist eine sehr wirksame Lernmethode, verhindert sie doch, dass wir heiße Herdplatten ein zweites Mal anfassen. Allerdings dürfen Assoziationen nicht mit Ursache-Wirkungs-Beziehungen verwechselt werden. So gibt es die Behauptung, dass die Geburtenzahlen in einem Land mit der Anzahl von Brutpaaren des weißen Storches korrelieren, doch steht dies eben nicht in einem kausalen Zusammenhang (vielmehr ist die Landfläche die erklärende dritte Größe, die auf beides gleichgerichtet wirkt). Das wissenschaftliche Konstrukt, um Zusammenhänge, d. h. eine Ordnung zu erkennen, liegt in der Unterscheidung vom Zufall. Wie sieht es mit dem Aktienmarkt aus Gibt es dort Zusammenhänge und Regeln, die nützlich sein können oder unterscheiden sich Aktienrenditen nicht vom Zufall Dieser grundlegenden Fragestellung hat sich der Autor gewidmet und die besondere Leistung der vorliegenden Arbeit liegt darin, ein derart vielschichtiges und im Angesicht der Verwerfungen am Kapitalmarkt aktuelles Thema profund zu bearbeiten ohne den Fokus zu verlieren und fortschreitend zu konkretisieren. Zielgerichtet unterzieht der Autor mit Hilfe von Methoden und Modellen der Inferenzstatistik die Erwartungskonformität des Deutschen Aktienindex (DAX) einer empirischen Analyse im Spiegel vorrangig makroökonomischer Entwicklungen. 332 pp. Deutsch. Nº de ref. de la librería 9783867417815

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Descripción Europaischer Hochschulverlag Gmbh & Co. Kg. Paperback. Estado de conservación: New. 332 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 1.0in.Aktienkurse variieren tglich, manche sogar mintlich oder sekndlich. Knnen in diesen Variationen Zusammenhnge erkannt und ihnen Ursachen zugeordnet werden Bereits Aristoteles lehrte vor mehr als 2. 000 Jahren, dass Lernen durch Bildung von Assoziationen funktioniere. Ereignisse, die in einer zeitlichen Abfolge auftreten, werden miteinander verknpft. So wird ein Opfer nach einem berfall in einem Park bei Dmmerung diesen Ort zu dieser Zeit in Zukunft meiden. Werden bestimmte Zusammenhnge stndig wiederholt, prgen sie sich ein. Assoziatives Denken ist eine sehr wirksame Lernmethode, verhindert sie doch, dass wir heie Herdplatten ein zweites Mal anfassen. Allerdings drfen Assoziationen nicht mit Ursache-Wirkungs-Beziehungen verwechselt werden. So gibt es die Behauptung, dass die Geburtenzahlen in einem Land mit der Anzahl von Brutpaaren des weien Storches korrelieren, doch steht dies eben nicht in einem kausalen Zusammenhang (vielmehr ist die Landflche die erklrende dritte Gre, die auf beides gleichgerichtet wirkt). Das wissenschaftliche Konstrukt, um Zusammenhnge, d. h. eine Ordnung zu erkennen, liegt in der Unterscheidung vom Zufall. Wie sieht es mit dem Aktienmarkt aus Gibt es dort Zusammenhnge und Regeln, die ntzlich sein knnen oder unterscheiden sich Aktienrenditen nicht vom Zufall Dieser grundlegenden Fragestellung hat sich der Autor gewidmet und die besondere Leistung der vorliegenden Arbeit liegt darin, ein derart vielschichtiges und im Angesicht der Verwerfungen am Kapitalmarkt aktuelles Thema profund zu bearbeiten ohne den Fokus zu verlieren und fortschreitend zu konkretisieren. Zielgerichtet unterzieht der Autor mit Hilfe von Methoden und Modellen der Inferenzstatistik die Erwartungskonformitt des Deutschen Aktienindex (DAX) einer empirischen Analyse im Spiegel vorrangig makrokonomischer Entwicklungen. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback. Nº de ref. de la librería 9783867417815

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Descripción Europäischer Hochschulverlag GmbH Co. KG, United States, 2013. Paperback. Estado de conservación: New. Nachdr.. Language: German . Brand New Book. Aktienkurse variieren taglich, manche sogar minutlich oder sekundlich. Konnen in diesen Variationen Zusammenhange erkannt und ihnen Ursachen zugeordnet werden? Bereits Aristoteles lehrte vor mehr als 2.000 Jahren, dass Lernen durch Bildung von Assoziationen funktioniere. Ereignisse, die in einer zeitlichen Abfolge auftreten, werden miteinander verknupft. So wird ein Opfer nach einem Uberfall in einem Park bei Dammerung diesen Ort zu dieser Zeit in Zukunft meiden. Werden bestimmte Zusammenhange standig wiederholt, pragen sie sich ein. Assoziatives Denken ist eine sehr wirksame Lernmethode, verhindert sie doch, dass wir heisse Herdplatten ein zweites Mal anfassen. Allerdings durfen Assoziationen nicht mit Ursache-Wirkungs-Beziehungen verwechselt werden. So gibt es die Behauptung, dass die Geburtenzahlen in einem Land mit der Anzahl von Brutpaaren des weissen Storches korrelieren, doch steht dies eben nicht in einem kausalen Zusammenhang (vielmehr ist die Landflache die erklarende dritte Grosse, die auf beides gleichgerichtet wirkt). Das wissenschaftliche Konstrukt, um Zusammenhange, d. h. eine Ordnung zu erkennen, liegt in der Unterscheidung vom Zufall. Wie sieht es mit dem Aktienmarkt aus? Gibt es dort Zusammenhange und Regeln, die nutzlich sein konnen oder unterscheiden sich Aktienrenditen nicht vom Zufall? Dieser grundlegenden Fragestellung hat sich der Autor gewidmet und die besondere Leistung der vorliegenden Arbeit liegt darin, ein derart vielschichtiges und im Angesicht der Verwerfungen am Kapitalmarkt aktuelles Thema profund zu bearbeiten - ohne den Fokus zu verlieren - und fortschreitend zu konkretisieren. Zielgerichtet unterzieht der Autor mit Hilfe von Methoden und Modellen der Inferenzstatistik die Erwartungskonformitat des Deutschen Aktienindex (DAX) einer empirischen Analyse im Spiegel vorrangig makrookonomischer Entwicklungen. (Aus dem Vorwor. Nº de ref. de la librería KNV9783867417815

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