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Descripción Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Los procesos de difusión con saltos permiten modelar ciertas características estilizadas de los precios de activos financieros, permitiendo valorar el riesgo asociado a estos. No obstante, la estimación de los parámetros de este tipo de procesos cuando se ajusta a datos reales presenta diferentes retos computacionales y teóricos. El presente trabajo introduce una manera de estimar los parámetros de un modelo de difusión con saltos asimétricos y aprovecha las ventajas de la optimización evolutiva para encontrar los parámetros del modelo. Los métodos presentados pueden extenderse a diferentes tipos de distribuciones para los saltos y todos los procedimientos están ilustrados con el software R. La combinanación de estadística, programación, análisis vía simulación y aplicaciones, hacen de esta propuesta una guía práctica para quienes trabajen con procesos de difusión con saltos. 104 pp. Spanisch. Nº de ref. del artículo: 9783659021701
Descripción Taschenbuch. Condición: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Los procesos de difusión con saltos permiten modelar ciertas características estilizadas de los precios de activos financieros, permitiendo valorar el riesgo asociado a estos. No obstante, la estimación de los parámetros de este tipo de procesos cuando se ajusta a datos reales presenta diferentes retos computacionales y teóricos. El presente trabajo introduce una manera de estimar los parámetros de un modelo de difusión con saltos asimétricos y aprovecha las ventajas de la optimización evolutiva para encontrar los parámetros del modelo. Los métodos presentados pueden extenderse a diferentes tipos de distribuciones para los saltos y todos los procedimientos están ilustrados con el software R. La combinanación de estadística, programación, análisis vía simulación y aplicaciones, hacen de esta propuesta una guía práctica para quienes trabajen con procesos de difusión con saltos. Nº de ref. del artículo: 9783659021701
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