Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems)

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9783642156083: Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems)
Ver todas las copias de esta edición ISBN.
 
 
Reseña del editor:

This book considers the one-factor copula model for credit portfolios that are used for pricing synthetic CDO structures as well as for risk management and measurement applications involving the generation of scenarios for the complete universe of risk factors and the inclusion of CDO structures in a portfolio context. For this objective, it is especially important to have a computationally fast model that can also be used in a scenario simulation framework. The well known Gaussian copula model is extended in various ways in order to improve its drawbacks of correlation smile and time inconsistency. Also the application of the large homogeneous cell assumption, that allows to differentiate between rating classes, makes the model convenient and powerful for practical applications. The Crash-NIG extension introduces an important regime-switching feature allowing the possibility of a market crash that is characterized by a high-correlation regime.

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

Los mejores resultados en AbeBooks

1.

Schlösser, Anna
Publicado por Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG (2010)
ISBN 10: 3642156088 ISBN 13: 9783642156083
Nuevo Cantidad disponible: > 20
Impresión bajo demanda
Librería
Pbshop
(Wood Dale, IL, Estados Unidos de America)
Valoración
[?]

Descripción Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, 2010. PAP. Condición: New. New Book. Shipped from US within 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Nº de ref. del artículo: IQ-9783642156083

Más información sobre este vendedor | Contactar al vendedor

Comprar nuevo
EUR 91,08
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: EUR 3,27
A Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío

2.

Schlà sser, Anna
Publicado por Springer (2016)
ISBN 10: 3642156088 ISBN 13: 9783642156083
Nuevo Paperback Cantidad disponible: 1
Impresión bajo demanda
Librería
Ria Christie Collections
(Uxbridge, Reino Unido)
Valoración
[?]

Descripción Springer, 2016. Paperback. Condición: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Nº de ref. del artículo: ria9783642156083_lsuk

Más información sobre este vendedor | Contactar al vendedor

Comprar nuevo
EUR 95,93
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: EUR 4,41
De Reino Unido a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío

3.

Anna Schlösser
Publicado por Springer (2010)
ISBN 10: 3642156088 ISBN 13: 9783642156083
Nuevo Paperback Cantidad disponible: 1
Librería
Ergodebooks
(RICHMOND, TX, Estados Unidos de America)
Valoración
[?]

Descripción Springer, 2010. Paperback. Condición: New. 2011. Nº de ref. del artículo: DADAX3642156088

Más información sobre este vendedor | Contactar al vendedor

Comprar nuevo
EUR 106,37
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: EUR 4,09
A Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío

4.

Schl”sser, Anna
ISBN 10: 3642156088 ISBN 13: 9783642156083
Nuevo Tapa blanda Cantidad disponible: 1
Librería
Valoración
[?]

Descripción 2010. Condición: New. Nº de ref. del artículo: L9783642156083

Más información sobre este vendedor | Contactar al vendedor

Comprar nuevo
EUR 108,39
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: EUR 2,99
De Alemania a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío

5.

Anna Schlösser
ISBN 10: 3642156088 ISBN 13: 9783642156083
Nuevo Cantidad disponible: 5
Librería
ReadWhiz
(Portland, OR, Estados Unidos de America)
Valoración
[?]

Descripción Condición: New. Nº de ref. del artículo: ria9783642156083_ing

Más información sobre este vendedor | Contactar al vendedor

Comprar nuevo
EUR 114,46
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: GRATIS
A Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío

6.

ANNA SCHLÇÔSSER
Publicado por Springer (2010)
ISBN 10: 3642156088 ISBN 13: 9783642156083
Nuevo Paperback Cantidad disponible: 1
Librería
Herb Tandree Philosophy Books
(Stroud, GLOS, Reino Unido)
Valoración
[?]

Descripción Springer, 2010. Paperback. Condición: NEW. 9783642156083 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. For all enquiries, please contact Herb Tandree Philosophy Books directly - customer service is our primary goal. Nº de ref. del artículo: HTANDREE0354121

Más información sobre este vendedor | Contactar al vendedor

Comprar nuevo
EUR 105,83
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: EUR 9,13
De Reino Unido a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío

7.

Anna Schlösser
Publicado por Springer Berlin Heidelberg 2010-12-01, Heidelberg |London (2010)
ISBN 10: 3642156088 ISBN 13: 9783642156083
Nuevo paperback Cantidad disponible: > 20
Librería
Blackwell's
(Oxford, OX, Reino Unido)
Valoración
[?]

Descripción Springer Berlin Heidelberg 2010-12-01, Heidelberg |London, 2010. paperback. Condición: New. Nº de ref. del artículo: 9783642156083

Más información sobre este vendedor | Contactar al vendedor

Comprar nuevo
EUR 108,17
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: EUR 6,85
De Reino Unido a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío

8.

Schlösser, Anna
Publicado por Springer (2018)
ISBN 10: 3642156088 ISBN 13: 9783642156083
Nuevo Paperback Cantidad disponible: > 20
Impresión bajo demanda
Librería
Murray Media
(North Miami Beach, FL, Estados Unidos de America)
Valoración
[?]

Descripción Springer, 2018. Paperback. Condición: New. Never used! This item is printed on demand. Nº de ref. del artículo: 3642156088

Más información sobre este vendedor | Contactar al vendedor

Comprar nuevo
EUR 114,45
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: EUR 1,63
A Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío

9.

Anna Schlösser
Publicado por Springer-Verlag Gmbh Dez 2010 (2010)
ISBN 10: 3642156088 ISBN 13: 9783642156083
Nuevo Taschenbuch Cantidad disponible: 1
Librería
Valoración
[?]

Descripción Springer-Verlag Gmbh Dez 2010, 2010. Taschenbuch. Condición: Neu. Neuware - This book considers the one-factor copula model for credit portfolios that are used for pricing synthetic CDO structures as well as for risk management and measurement applications involving the generation of scenarios for the complete universe of risk factors and the inclusion of CDO structures in a portfolio context. For this objective, it is especially important to have a computationally fast model that can also be used in a scenario simulation framework. The well known Gaussian copula model is extended in various ways in order to improve its drawbacks of correlation smile and time inconsistency. Also the application of the large homogeneous cell assumption, that allows to differentiate between rating classes, makes the model convenient and powerful for practical applications. The Crash-NIG extension introduces an important regime-switching feature allowing the possibility of a market crash that is characterized by a high-correlation regime. 288 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783642156083

Más información sobre este vendedor | Contactar al vendedor

Comprar nuevo
EUR 106,99
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: EUR 12,00
De Alemania a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío

10.

Schlösser, Anna
Publicado por Springer Verlag (2010)
ISBN 10: 3642156088 ISBN 13: 9783642156083
Nuevo Paperback Cantidad disponible: 2
Librería
Revaluation Books
(Exeter, Reino Unido)
Valoración
[?]

Descripción Springer Verlag, 2010. Paperback. Condición: Brand New. 2011 edition. 280 pages. 9.25x6.25x0.75 inches. In Stock. Nº de ref. del artículo: z-3642156088

Más información sobre este vendedor | Contactar al vendedor

Comprar nuevo
EUR 114,96
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: EUR 6,85
De Reino Unido a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío

Existen otras copia(s) de este libro

Ver todos los resultados de su búsqueda