Artículos relacionados a Uncertain Volatility Models - Theory and Application...
Uncertain Volatility Models - Theory and Application (Springer Finance) - Tapa blanda
Libro 7 de 53: Springer Finance
Sinopsis
This is one of the only books to describe uncertain volatility models in mathematical finance and their computer implementation for portfolios of vanilla, barrier and American options in equity and FX markets. Uncertain volatility models place subjective constraints on the volatility of the stochastic process of the underlying asset and evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios. This book, which is bundled with software, is aimed at graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options. The reader is assumed to be familiar with arbitrage pricing theory.
"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.
De la contraportada
This book introduces Uncertain Volatility Models in mathematical finance. Uncertain Volatility Models evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios when the volatility coefficient of the pricing model cannot be determined exactly. The user defines subjective volatility constraints; within those constraints, extremal prices are computed. This book studies two types of constraints: volatility bands with upper and lower bounds, and shock scenarios with short periods of extreme volatility, but unknown timing. Uncertain Volatility Models are nonlinear. Worst- and best-case scenarios applied to isolated option positions do not always lead to the same extremal volatility. When applied to an options portfolio, a diversification effect reduces the overall exposure to volatility fluctuations within the subjective constraints. This book explores algorithmic issues that arise due to nonlinearity. Because Uncertain Volatility Models must be applied to option portfolios as a whole, they are difficult to implement on a computer if the portfolio contains barrier or American options. This book is for graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options.
"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.
Resultados de la búsqueda para Uncertain Volatility Models - Theory and Application...
Imagen de archivo
Uncertain Volatility Models - Theory and Application
Librería: Tim's Used Books Provincetown Mass., Provincetown, MA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Soft cover. Condición: Very Good. No marks in text. Not a library book. Book only--no disc. Ships in a cardboard enclosure, from Tim's Used Books, open shop in Provincetown, Massachusetts. Founded 1991. Includes tracking. 9 25 23. Nº de ref. del artículo: 00120
Comprar usado
EUR 15,63
Envío por EUR 5,80
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen del vendedor
Uncertain Volatility Models - Theory and Application
Librería: Bay State Book Company, North Smithfield, RI, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: good. The book is in good condition with all pages and cover intact, including the dust jacket if originally issued. The spine may show light wear. Pages may contain some notes or highlighting, and there might be a "From the library of" label. Boxed set packaging, shrink wrap, or included media like CDs may be missing. Nº de ref. del artículo: BSM.1CFJ1
Comprar usado
EUR 37,26
Gastos de envío gratis
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Uncertain Volatility Models - Theory And Application
Librería: Basi6 International, Irving, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: Brand New. New. US edition. Expediting shipping for all USA and Europe orders excluding PO Box. Excellent Customer Service. Nº de ref. del artículo: ABEOCT25-240892
Comprar nuevo
EUR 52,16
Gastos de envío gratis
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Uncertain Volatility Models - Theory And Application
Librería: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. This is a Brand-new US Edition. This Item may be shipped from US or any other country as we have multiple locations worldwide. Nº de ref. del artículo: ABBB-162254
Comprar nuevo
EUR 52,87
Gastos de envío gratis
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Uncertain Volatility Models Theory and Application
Librería: Books Puddle, Woodside, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
Condición: Used. pp. 256. Nº de ref. del artículo: 26302514
Comprar usado
EUR 54,35
Envío por EUR 3,56
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Uncertain Volatility Models Theory and Application
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
Condición: Used. pp. 256 Illus. Nº de ref. del artículo: 7545453
Comprar usado
EUR 52,16
Envío por EUR 7,76
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de America
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Uncertain Volatility Models Theory and Application
Librería: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Alemania
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
Condición: Used. pp. 256. Nº de ref. del artículo: 18302520
Comprar usado
EUR 52,52
Envío por EUR 9,95
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Uncertain Volatility Models : Theory and Application
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: As New. Unread book in perfect condition. Nº de ref. del artículo: 916191
Comprar usado
EUR 63,68
Envío por EUR 2,36
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 15 disponibles
Imagen del vendedor
Uncertain Volatility Models
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg Apr 2002, 2002
ISBN 10: 3540426574
ISBN 13: 9783540426578
Nuevo
Taschenbuch
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book introduces Uncertain Volatility Models in mathematical finance and their computer implementation for portfolios of vanilla, barrier and American options in equity and FX markets. Uncertain Volatility Models place subjective constraints such as upper and lower bounds on volatility and evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios. This book is for graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options. The accompanying CD contains the source code of a C++ implementation of the algorithms presented in the book. 256 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783540426578
Comprar nuevo
EUR 53,49
Envío por EUR 23,00
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 2 disponibles
Imagen de archivo
Uncertain Volatility Models - Theory and Application
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. In English. Nº de ref. del artículo: ria9783540426578_new
Comprar nuevo
EUR 68,81
Envío por EUR 11,19
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de America
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles