Uncertain Volatility Models Theory and Application (Springer Finance)

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9783540426578: Uncertain Volatility Models Theory and Application (Springer Finance)
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Críticas:

From the reviews:

MATHEMATICAL REVIEWS

"The book bridges theory and real-world problems in a clear and pragmatic fashion. It can be useful both for academics and professionals in the financial community."

"This book, which comes out of the author’s Ph.D. thesis, introduces uncertain volatility models. ... The formal results are illustrated by many empirical examples. ... The book bridges theory and real-world problems in a clear and pragmatic fashion. It can be useful both for academics and for professionals in the financial community." (Damir Filipovic, Mathematical Reviews, 2003 i)

"The book is devoted to the study of uncertain volatility models that evaluate option portfolios ... . The author travels in this book the entire road from innovative mathematical finance to a working software system ... . Practitioners and students who need to build analytic software libraries may benefit from reading this book ... . This book is also for graduate students and researchers who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options." (Anatoliy Swishchuk, Zentralblatt MATH, Vol. 1004 (4), 2003)

Reseña del editor:

This is one of the only books to describe uncertain volatility models in mathematical finance and their computer implementation for portfolios of vanilla, barrier and American options in equity and FX markets. Uncertain volatility models place subjective constraints on the volatility of the stochastic process of the underlying asset and evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios. This book, which is bundled with software, is aimed at graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options. The reader is assumed to be familiar with arbitrage pricing theory.

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1.

Robert Buff
Publicado por Springer (2002)
ISBN 10: 3540426574 ISBN 13: 9783540426578
Nuevo Paperback Cantidad disponible: 1
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Ergodebooks
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Descripción Springer, 2002. Paperback. Condición: New. Softcover reprint of the origina. Nº de ref. del artículo: DADAX3540426574

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Robert Buff
Publicado por Springer (2002)
ISBN 10: 3540426574 ISBN 13: 9783540426578
Nuevo Tapa blanda Cantidad disponible: 1
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Irish Booksellers
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Robert Buff (author)
Publicado por Springer Berlin Heidelberg 2002-04-10, Berlin |London (2002)
ISBN 10: 3540426574 ISBN 13: 9783540426578
Nuevo paperback Cantidad disponible: 10
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Buff, Robert
ISBN 10: 3540426574 ISBN 13: 9783540426578
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Descripción Condición: New. Publisher/Verlag: Springer, Berlin | This book introduces Uncertain Volatility Models in mathematical finance and their computer implementation for portfolios of vanilla, barrier and American options in equity and FX markets. Uncertain Volatility Models place subjective constraints such as upper and lower bounds on volatility and evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios. This book is for graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options. The accompanying CD contains the source code of a C++ implementation of the algorithms presented in the book. | 1 Introduction.- I Computational Finance: Theory.- 2 Notation and Basic Definitions.- 3 Continuous Time Finance.- 4 Scenario-Based Evaluation and Uncertainty.- II Algorithms for Uncertain Volatility Models.- 5 A Lattice Framework.- 6 Algorithms for Vanilla Options.- 7 Algorithms for Barrier Options.- 8 Algorithms for American Options.- 9 Exotic Volatility Scenarios.- III Object-Oriented Implementation.- 10 The Architecture of Mtg.- 11 The Class Hierarchy of MtgLib-External.- 12 The Class Hierarchy of MtgLib-Internal.- 13 Extensions for Monte-Carlo Pricing and Calibration.- A The Network Application MtgClt/MtgSvr.- B The Scripting Language MtgScript.- C Mathematica Extensions.- References. | Format: Paperback | Language/Sprache: english | 409 gr | 235x155x13 mm | 194 pp. Nº de ref. del artículo: K9783540426578

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Buff, Robert
Publicado por Springer (2016)
ISBN 10: 3540426574 ISBN 13: 9783540426578
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Ria Christie Collections
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Descripción Springer, 2016. Paperback. Condición: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Nº de ref. del artículo: ria9783540426578_lsuk

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Robert Buff
Publicado por Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG (2002)
ISBN 10: 3540426574 ISBN 13: 9783540426578
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Descripción Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, 2002. PAP. Condición: New. New Book. Shipped from US within 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Nº de ref. del artículo: IQ-9783540426578

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ROBERT BUFF
Publicado por Springer (2002)
ISBN 10: 3540426574 ISBN 13: 9783540426578
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Descripción Springer, 2002. Paperback. Condición: NEW. 9783540426578 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. For all enquiries, please contact Herb Tandree Philosophy Books directly - customer service is our primary goal. Nº de ref. del artículo: HTANDREE0420579

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Buff Robert
Publicado por Springer
ISBN 10: 3540426574 ISBN 13: 9783540426578
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Majestic Books
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Descripción Springer. Condición: New. pp. xii + 244 Illus. Nº de ref. del artículo: 7545453

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Robert Buff
Publicado por Springer Apr 2002 (2002)
ISBN 10: 3540426574 ISBN 13: 9783540426578
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Descripción Springer Apr 2002, 2002. Taschenbuch. Condición: Neu. Neuware - This book introduces Uncertain Volatility Models in mathematical finance and their computer implementation for portfolios of vanilla, barrier and American options in equity and FX markets. Uncertain Volatility Models place subjective constraints such as upper and lower bounds on volatility and evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios. This book is for graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options. The accompanying CD contains the source code of a C++ implementation of the algorithms presented in the book. 256 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783540426578

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Robert Buff
Publicado por Springer Apr 2002 (2002)
ISBN 10: 3540426574 ISBN 13: 9783540426578
Nuevo Taschenbuch Cantidad disponible: 1
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