Estimation in Conditionally Herteroscedastic Time Series Models

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9783540211358: Estimation in Conditionally Herteroscedastic Time Series Models

In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model with a time-varying volatility. Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. Nowadays ARCH has been replaced by more general and more sophisticated models, such as GARCH (generalized autoregressive heteroscedastic).

This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data. This includes the classical statistical issues of consistency and limiting distribution of estimators. Particular attention is addressed to (quasi) maximum likelihood estimation and misspecified models, along to phenomena due to heavy-tailed innovations. The used methods are based on techniques applied to the analysis of stochastic recurrence equations. Proofs and arguments are given wherever possible in full mathematical rigour. Moreover, the theory is illustrated by examples and simulation studies.

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Review:

From the reviews of the first edition:

"The book deals with conditionally heteroscedastic time series models. It covers classical and new topics of parameter estimation in such models. ... There are a lot of various examples and remarks which clarify the presented general results. Some numerical examples and simulations are given. Detailed discussions and comparisons with known results are presented in each chapter." (Andrew Olenko, Zentralblatt MATH, Vol. 1086, 2006)

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1.

Straumann, Daniel
Editorial: Secaucus, New Jersey, U.S.A.: Springer Verlag (2004)
ISBN 10: 3540211357 ISBN 13: 9783540211358
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Mima Mia Books
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Descripción Secaucus, New Jersey, U.S.A.: Springer Verlag, 2004. Soft cover. Estado de conservación: New. 1933 Language: eng Language: eng Language: eng Language: eng Language: eng Language: eng. Nº de ref. de la librería 4L95

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Daniel Straumann
Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG (2004)
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Straumann, Daniel
Editorial: Springer (2016)
ISBN 10: 3540211357 ISBN 13: 9783540211358
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Ria Christie Collections
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Descripción Springer, 2016. Paperback. Estado de conservación: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Nº de ref. de la librería ria9783540211358_lsuk

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Editorial: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG (2004)
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DANIEL STRAUMANN
Editorial: Springer (2004)
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Daniel Straumann
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Descripción Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH Co. KG, Germany, 2004. Paperback. Estado de conservación: New. 2005 ed.. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model with a time-varying volatility. Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. Nowadays ARCH has been replaced by more general and more sophisticated models, such as GARCH (generalized autoregressive heteroscedastic). This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data. This includes the classical statistical issues of consistency and limiting distribution of estimators. Particular attention is addressed to (quasi) maximum likelihood estimation and misspecified models, along to phenomena due to heavy-tailed innovations. The used methods are based on techniques applied to the analysis of stochastic recurrence equations. Proofs and arguments are given wherever possible in full mathematical rigour. Moreover, the theory is illustrated by examples and simulation studies. Nº de ref. de la librería AAV9783540211358

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