ECONOMETRIA AVANZADA. MODELOS DINAMICOS. Ejemplos y ejercicios resueltos

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9781493638116: ECONOMETRIA AVANZADA. MODELOS DINAMICOS. Ejemplos y ejercicios resueltos
Reseña del editor:

Este libro, dedicado a los modelos dinámicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econométrica a través de los siguientes temas: Modelos dinámicos Modelos dinámicos con retardos en las variables exógenas Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena Modelos dinámicos con retardos en la variable endógena y en las variables exógenas simultáneamente Tipos especiales de modelos dinámicos Modelos con retardos distribuidos finitos Modelos con retardos distribuidos infinitos EVIEWS y los modelos dinámicos específicos SPSS y los modelos dinámicos SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales EVIEWS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos. variables instrumentales SAS y los modelos dinámicos Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración Estabilidad estructural en modelos econométricos Parámetros constantes en el tiempo y contraste de predicción de Chow El Contraste de Predicción de Chow Cambio estructural y contraste de Chow Residuos recursivos: contrastes basados en estimación recursiva Contrastes CUSUM Y CUSUMQ Modelos inestables: regresiones espurias Series temporales estacionarias. Detección de la estacionariedad Series temporales estacionales. Detección de la estacionalidad Test de raíces unitarias Tests de Dickey-Fuller de las raíces unitarias Test de Phillips-Perron de las raíces unitarias Modelos estables en el largo plazo: análisis de la cointegración Test de Phillips-Oularis para la cointegración Modelos de corrección por el error MCE Raices unitarias y cointegración en series estacionales Raices unitarias y cointegración en series con cambio estructural Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con EVIEWS Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS Raíces unitarias con STATA Estacionariedad y estacionalidad con SPSS Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles. Paneles dinámicos Modelos econométricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinámicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Raíces unitarias y cointegración con datos de panel EVIEWS y los modelos con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel SAS y los modelos con datos de panel EVIEWS y los modelos dinámicos con datos de panel. metodología de Arellano y bond EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. Cointegración en paneles SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegración en paneles STATA y los modelos con datos de panel Modelos Logit, Probit y de Poisson con datos de panel Estimación de paneles dinámicos mediante la metodología Arellano-Bond Los ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software más actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA.

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1.

María Pérez Marques
Editorial: Createspace, United States (2013)
ISBN 10: 1493638114 ISBN 13: 9781493638116
Nuevos Paperback Cantidad: 10
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Descripción Createspace, United States, 2013. Paperback. Estado de conservación: New. 254 x 203 mm. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Este libro, dedicado a los modelos dinamicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econometrica a traves de los siguientes temas: Modelos dinamicos Modelos dinamicos con retardos en las variables exogenas Modelos dinamicos con retardos en la variable endogena Modelos dinamicos con retardos en la variable endogena y en las variables exogenas simultaneamente Tipos especiales de modelos dinamicos Modelos con retardos distribuidos finitos Modelos con retardos distribuidos infinitos EVIEWS y los modelos dinamicos especificos SPSS y los modelos dinamicos SPSS y los modelos dinamicos con regresores estocasticos. variables instrumentales EVIEWS y los modelos dinamicos con regresores estocasticos. variables instrumentales SAS y los modelos dinamicos Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raices unitarias y cointegracion Estabilidad estructural en modelos econometricos Parametros constantes en el tiempo y contraste de prediccion de Chow El Contraste de Prediccion de Chow Cambio estructural y contraste de Chow Residuos recursivos: contrastes basados en estimacion recursiva Contrastes CUSUM Y CUSUMQ Modelos inestables: regresiones espurias Series temporales estacionarias. Deteccion de la estacionariedad Series temporales estacionales. Deteccion de la estacionalidad Test de raices unitarias Tests de Dickey-Fuller de las raices unitarias Test de Phillips-Perron de las raices unitarias Modelos estables en el largo plazo: analisis de la cointegracion Test de Phillips-Oularis para la cointegracion Modelos de correccion por el error MCE Raices unitarias y cointegracion en series estacionales Raices unitarias y cointegracion en series con cambio estructural Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raices unitarias, cointegracion y cambio estructural con EVIEWS Raices unitarias, cointegracion y cambio estructural con SAS Raices unitarias con STATA Estacionariedad y estacionalidad con SPSS Econometria de los datos de panel. Raices unitarias y cointegracion en paneles. Paneles dinamicos Modelos econometricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinamicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Raices unitarias y cointegracion con datos de panel EVIEWS y los modelos con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel SAS y los modelos con datos de panel EVIEWS y los modelos dinamicos con datos de panel. metodologia de Arellano y bond EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. Cointegracion en paneles SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegracion en paneles STATA y los modelos con datos de panel Modelos Logit, Probit y de Poisson con datos de panel Estimacion de paneles dinamicos mediante la metodologia Arellano-Bond Los ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software mas actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA. Nº de ref. de la librería APC9781493638116

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María Pérez Marques
Editorial: Createspace, United States (2013)
ISBN 10: 1493638114 ISBN 13: 9781493638116
Nuevos Paperback Cantidad: 10
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Descripción Createspace, United States, 2013. Paperback. Estado de conservación: New. 254 x 203 mm. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Este libro, dedicado a los modelos dinamicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia econometrica a traves de los siguientes temas: Modelos dinamicos Modelos dinamicos con retardos en las variables exogenas Modelos dinamicos con retardos en la variable endogena Modelos dinamicos con retardos en la variable endogena y en las variables exogenas simultaneamente Tipos especiales de modelos dinamicos Modelos con retardos distribuidos finitos Modelos con retardos distribuidos infinitos EVIEWS y los modelos dinamicos especificos SPSS y los modelos dinamicos SPSS y los modelos dinamicos con regresores estocasticos. variables instrumentales EVIEWS y los modelos dinamicos con regresores estocasticos. variables instrumentales SAS y los modelos dinamicos Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raices unitarias y cointegracion Estabilidad estructural en modelos econometricos Parametros constantes en el tiempo y contraste de prediccion de Chow El Contraste de Prediccion de Chow Cambio estructural y contraste de Chow Residuos recursivos: contrastes basados en estimacion recursiva Contrastes CUSUM Y CUSUMQ Modelos inestables: regresiones espurias Series temporales estacionarias. Deteccion de la estacionariedad Series temporales estacionales. Deteccion de la estacionalidad Test de raices unitarias Tests de Dickey-Fuller de las raices unitarias Test de Phillips-Perron de las raices unitarias Modelos estables en el largo plazo: analisis de la cointegracion Test de Phillips-Oularis para la cointegracion Modelos de correccion por el error MCE Raices unitarias y cointegracion en series estacionales Raices unitarias y cointegracion en series con cambio estructural Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raices unitarias, cointegracion y cambio estructural con EVIEWS Raices unitarias, cointegracion y cambio estructural con SAS Raices unitarias con STATA Estacionariedad y estacionalidad con SPSS Econometria de los datos de panel. Raices unitarias y cointegracion en paneles. Paneles dinamicos Modelos econometricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinamicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Raices unitarias y cointegracion con datos de panel EVIEWS y los modelos con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel SAS y los modelos con datos de panel EVIEWS y los modelos dinamicos con datos de panel. metodologia de Arellano y bond EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. Cointegracion en paneles SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegracion en paneles STATA y los modelos con datos de panel Modelos Logit, Probit y de Poisson con datos de panel Estimacion de paneles dinamicos mediante la metodologia Arellano-Bond Los ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software mas actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA. Nº de ref. de la librería APC9781493638116

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Maria Perez Marques
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Marques, Maria Perez
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Descripción 2013. PAP. Estado de conservación: New. New Book. Delivered from our US warehouse in 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND.Established seller since 2000. Nº de ref. de la librería IP-9781493638116

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Maria Perez Marques
Editorial: Createspace
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Descripción Createspace. Paperback. Estado de conservación: New. This item is printed on demand. Paperback. 228 pages. Dimensions: 10.0in. x 8.0in. x 0.5in.Este libro, dedicado a los modelos dinmicos, incorpora el tratamiento moderno de esta materia economtrica a travs de los siguientes temas: Modelos dinmicos Modelos dinmicos con retardos en las variables exgenas Modelos dinmicos con retardos en la variable endgena Modelos dinmicos con retardos en la variable endgena y en las variables exgenas simultneamente Tipos especiales de modelos dinmicos Modelos con retardos distribuidos finitos Modelos con retardos distribuidos infinitos EVIEWS y los modelos dinmicos especficos SPSS y los modelos dinmicos SPSS y los modelos dinmicos con regresores estocsticos. variables instrumentales EVIEWS y los modelos dinmicos con regresores estocsticos. variables instrumentales SAS y los modelos dinmicos Estabilidad de modelos. Cambio estructural, races unitarias y cointegracin Estabilidad estructural en modelos economtricos Parmetros constantes en el tiempo y contraste de prediccin de Chow El Contraste de Prediccin de Chow Cambio estructural y contraste de Chow Residuos recursivos: contrastes basados en estimacin recursiva Contrastes CUSUM Y CUSUMQ Modelos inestables: regresiones espurias Series temporales estacionarias. Deteccin de la estacionariedad Series temporales estacionales. Deteccin de la estacionalidad Test de races unitarias Tests de Dickey-Fuller de las races unitarias Test de Phillips-Perron de las races unitarias Modelos estables en el largo plazo: anlisis de la cointegracin Test de Phillips-Oularis para la cointegracin Modelos de correccin por el error MCE Raices unitarias y cointegracin en series estacionales Raices unitarias y cointegracin en series con cambio estructural Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Races unitarias, cointegracin y cambio estructural con EVIEWS Races unitarias, cointegracin y cambio estructural con SAS Races unitarias con STATA Estacionariedad y estacionalidad con SPSS Econometra de los datos de panel. Races unitarias y cointegracin en paneles. Paneles dinmicos Modelos economtricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinmicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Races unitarias y cointegracin con datos de panel EVIEWS y los modelos con datos de panel SPSS y los modelos con datos de panel SAS y los modelos con datos de panel EVIEWS y los modelos dinmicos con datos de panel. metodologa de Arellano y bond EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. Cointegracin en paneles SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegracin en paneles STATA y los modelos con datos de panel Modelos Logit, Probit y de Poisson con datos de panel Estimacin de paneles dinmicos mediante la metodologa Arellano-Bond Los ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software ms actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA. This item ships from La Vergne,TN. Paperback. Nº de ref. de la librería 9781493638116

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Marques, Maria Perez
Editorial: CreateSpace Independent Publishing Platform
ISBN 10: 1493638114 ISBN 13: 9781493638116
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