ECONOMETRIA AVANZADA con STATA. Conceptos y ejercicios resueltos

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9781492929963: ECONOMETRIA AVANZADA con STATA. Conceptos y ejercicios resueltos
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En este libro se trata una amplia tipología de modelos econométricos avanzados, entre los que destacan los modelos de variable dependiente limitada, elección discreta, recuento, censurados, truncados y de selección muestral. También se desarrollan los modelos de ecuaciones simultáneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoría de raíces unitarias y modelos cointegrados. En los últimos capítulos se abordan los problemas de diagnosis más típicos a comprobar en todo modelo econométrico, los modelos del análisis de la varianza y la covarianza simple y múltiple, el modelo lineal general GLM y los modelos mixtos. Los modelos econométricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultáneamente. Se trata por tanto de una generalización de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). También se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econométricos con datos de panel, tanto estáticos como dinámicos, contemplando a su vez los modelos estáticos y dinámico así como la teoría de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. También se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, GLM y Modelos Mixtos. Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza utilizándo el software STATA, uno de los más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales.

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Marques, Maria Perez
ISBN 10: 1492929964 ISBN 13: 9781492929963
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Descripción Paperback. Estado de conservación: New. This item is printed on demand. Item doesn't include CD/DVD. Nº de ref. de la librería 7088687

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Marques, Maria Perez
Editorial: Createspace, United States (2013)
ISBN 10: 1492929964 ISBN 13: 9781492929963
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Descripción Createspace, United States, 2013. Paperback. Estado de conservación: New. 254 x 203 mm. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****. En este libro se trata una amplia tipologia de modelos econometricos avanzados, entre los que destacan los modelos de variable dependiente limitada, eleccion discreta, recuento, censurados, truncados y de seleccion muestral. Tambien se desarrollan los modelos de ecuaciones simultaneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoria de raices unitarias y modelos cointegrados. En los ultimos capitulos se abordan los problemas de diagnosis mas tipicos a comprobar en todo modelo econometrico, los modelos del analisis de la varianza y la covarianza simple y multiple, el modelo lineal general GLM y los modelos mixtos. Los modelos econometricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultaneamente. Se trata por tanto de una generalizacion de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultaneas, incorporandose la teoria de la identificacion de modelos y las tecnicas avanzadas de estimacion (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). Tambien se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratandose la teoria de la cointegracion desde la optica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econometricos con datos de panel, tanto estaticos como dinamicos, contemplando a su vez los modelos estaticos y dinamico asi como la teoria de las raices unitarias y la cointegracion en paneles. Tambien se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, GLM y Modelos Mixtos. Todo el desarrollo de ejercicios practicos se realiza utilizando el software STATA, uno de los mas actual del mercado adecuado para estas tareas econometricas no triviales. Nº de ref. de la librería APC9781492929963

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Marques, Maria Perez
Editorial: Createspace, United States (2013)
ISBN 10: 1492929964 ISBN 13: 9781492929963
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Descripción Createspace, United States, 2013. Paperback. Estado de conservación: New. 254 x 203 mm. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.En este libro se trata una amplia tipologia de modelos econometricos avanzados, entre los que destacan los modelos de variable dependiente limitada, eleccion discreta, recuento, censurados, truncados y de seleccion muestral. Tambien se desarrollan los modelos de ecuaciones simultaneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teoria de raices unitarias y modelos cointegrados. En los ultimos capitulos se abordan los problemas de diagnosis mas tipicos a comprobar en todo modelo econometrico, los modelos del analisis de la varianza y la covarianza simple y multiple, el modelo lineal general GLM y los modelos mixtos. Los modelos econometricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultaneamente. Se trata por tanto de una generalizacion de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultaneas, incorporandose la teoria de la identificacion de modelos y las tecnicas avanzadas de estimacion (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). Tambien se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratandose la teoria de la cointegracion desde la optica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos econometricos con datos de panel, tanto estaticos como dinamicos, contemplando a su vez los modelos estaticos y dinamico asi como la teoria de las raices unitarias y la cointegracion en paneles. Tambien se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, GLM y Modelos Mixtos. Todo el desarrollo de ejercicios practicos se realiza utilizando el software STATA, uno de los mas actual del mercado adecuado para estas tareas econometricas no triviales. Nº de ref. de la librería APC9781492929963

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Marques, Maria Perez
Editorial: Createspace
ISBN 10: 1492929964 ISBN 13: 9781492929963
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Descripción Createspace. Paperback. Estado de conservación: New. This item is printed on demand. Paperback. 182 pages. Dimensions: 10.0in. x 8.0in. x 0.4in.En este libro se trata una amplia tipologa de modelos economtricos avanzados, entre los que destacan los modelos de variable dependiente limitada, eleccin discreta, recuento, censurados, truncados y de seleccin muestral. Tambin se desarrollan los modelos de ecuaciones simultneas, los modelos no lineales, los modelos multivariantes de series temporales, los modelos con datos de panel y la teora de races unitarias y modelos cointegrados. En los ltimos captulos se abordan los problemas de diagnosis ms tpicos a comprobar en todo modelo economtrico, los modelos del anlisis de la varianza y la covarianza simple y mltiple, el modelo lineal general GLM y los modelos mixtos. Los modelos economtricos multiecuacionales se caracterizan por la presencia de varias ecuaciones para estimar simultneamente. Se trata por tanto de una generalizacin de los modelos uniecuacionales al campo de los sistemas de ecuaciones. En este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultneas, incorporndose la teora de la identificacin de modelos y las tcnicas avanzadas de estimacin (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc. ). Tambin se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc. ) tratndose la teora de la cointegracin desde la ptica multiecuacional. Asimismo, se tratan en profundidad los modelos economtricos con datos de panel, tanto estticos como dinmicos, contemplando a su vez los modelos estticos y dinmico as como la teora de las races unitarias y la cointegracin en paneles. Tambin se profundiza en los modelos uniecuacionales y multiecuacionales no lineales y los modelos ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, GLM y Modelos Mixtos. Todo el desarrollo de ejercicios prcticos se realiza utilizndo el software STATA, uno de los ms actual del mercado adecuado para estas tareas economtricas no triviales. This item ships from La Vergne,TN. Paperback. Nº de ref. de la librería 9781492929963

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