Dependence Modeling with Copulas (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability)

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9781466583221: Dependence Modeling with Copulas (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability)

Dependence Modeling with Copulas covers the substantial advances that have taken place in the field during the last 15 years, including vine copula modeling of high-dimensional data. Vine copula models are constructed from a sequence of bivariate copulas. The book develops generalizations of vine copula models, including common and structured factor models that extend from the Gaussian assumption to copulas. It also discusses other multivariate constructions and parametric copula families that have different tail properties and presents extensive material on dependence and tail properties to assist in copula model selection.

The author shows how numerical methods and algorithms for inference and simulation are important in high-dimensional copula applications. He presents the algorithms as pseudocode, illustrating their implementation for high-dimensional copula models. He also incorporates results to determine dependence and tail properties of multivariate distributions for future constructions of copula models.

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Review:

"Harry Joe s impressive new book Dependence Modeling with Copulas" "will undoubtedly become a key reference work in the field. this excellent book will be a welcome addition to the library of anyone with an interest in copulas, multivariate statistics, or models of dependence. The researcher will find the book indispensable while the applied statistician will find much of value to guide the choice of copula models in data analysis. The book is packed with information an interested reader will return to the text again and again, making new discoveries each time."
"Journal of Time Series Analysis," 2015"

" a must have for someone seriously involved in dependence modeling with copulas, especially with a focus on modeling real data. The huge collection of facts and references for certain families of copulas, dependence measures, and statistical tools makes this book a valuable reference for researchers and experienced practitioners. I expect the statistical approach to the field will be especially appealing for the JASA audience."
"Journal of the American Statistical Association," December 2015

"Harry Joe s impressive new book Dependence Modeling with Copulas" "will undoubtedly become a key reference work in the field. this excellent book will be a welcome addition to the library of anyone with an interest in copulas, multivariate statistics, or models of dependence. The researcher will find the book indispensable while the applied statistician will find much of value to guide the choice of copula models in data analysis. The book is packed with information an interested reader will return to the text again and again, making new discoveries each time."
"Journal of Time Series Analysis," 2015"

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Joe, Harry (University of British Columbia, Vancouver, Canada)
Editorial: Chapman and Hall/CRC (2016)
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Joe, Harry
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Harry Joe
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Descripción Taylor Francis Inc, United States, 2016. Hardback. Estado de conservación: New. Language: English . Brand New Book. Dependence Modeling with Copulas covers the substantial advances that have taken place in the field during the last 15 years, including vine copula modeling of high-dimensional data. Vine copula models are constructed from a sequence of bivariate copulas. The book develops generalizations of vine copula models, including common and structured factor models that extend from the Gaussian assumption to copulas. It also discusses other multivariate constructions and parametric copula families that have different tail properties and presents extensive material on dependence and tail properties to assist in copula model selection. The author shows how numerical methods and algorithms for inference and simulation are important in high-dimensional copula applications. He presents the algorithms as pseudocode, illustrating their implementation for high-dimensional copula models. He also incorporates results to determine dependence and tail properties of multivariate distributions for future constructions of copula models. Nº de ref. de la librería AAZ9781466583221

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Descripción Taylor Francis Inc, United States, 2016. Hardback. Estado de conservación: New. Language: English . Brand New Book. Dependence Modeling with Copulas covers the substantial advances that have taken place in the field during the last 15 years, including vine copula modeling of high-dimensional data. Vine copula models are constructed from a sequence of bivariate copulas. The book develops generalizations of vine copula models, including common and structured factor models that extend from the Gaussian assumption to copulas. It also discusses other multivariate constructions and parametric copula families that have different tail properties and presents extensive material on dependence and tail properties to assist in copula model selection. The author shows how numerical methods and algorithms for inference and simulation are important in high-dimensional copula applications. He presents the algorithms as pseudocode, illustrating their implementation for high-dimensional copula models. He also incorporates results to determine dependence and tail properties of multivariate distributions for future constructions of copula models. Nº de ref. de la librería AAZ9781466583221

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Harry Joe
Editorial: Taylor and Francis 2014-08-14, Boca Raton |London (2014)
ISBN 10: 1466583223 ISBN 13: 9781466583221
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Editorial: Chapman and Hall/CRC (2014)
ISBN 10: 1466583223 ISBN 13: 9781466583221
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Descripción Chapman and Hall/CRC, 2014. Estado de conservación: New. Series: Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability. Num Pages: 480 pages, 21 black & white illustrations, 74 black & white tables. BIC Classification: PBT. Category: (G) General (US: Trade); (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 263 x 177 x 27. Weight in Grams: 1014. . 2014. 1st Edition. Hardcover. . . . . . Nº de ref. de la librería V9781466583221

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Harry Joe
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Ria Christie Collections
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Descripción Hardback. Estado de conservación: New. Not Signed; Dependence Modeling with Copulas covers the substantial advances that have taken place in the field during the last 15 years, including vine copula modeling of high-dimensional data. Vine copula models are constructed from a sequence of bivariate copulas. The book develops generalizations of vine co. book. Nº de ref. de la librería ria9781466583221_rkm

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Descripción Chapman and Hall/CRC, 2016. Hardback. Estado de conservación: NEW. 9781466583221 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. For all enquiries, please contact Herb Tandree Philosophy Books directly - customer service is our primary goal. Nº de ref. de la librería HTANDREE0738053

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Joe, Harry
Editorial: Chapman and Hall/CRC
ISBN 10: 1466583223 ISBN 13: 9781466583221
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Descripción Chapman and Hall/CRC. Estado de conservación: New. Series: Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability. Num Pages: 480 pages, 21 black & white illustrations, 74 black & white tables. BIC Classification: PBT. Category: (G) General (US: Trade); (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 263 x 177 x 27. Weight in Grams: 1014. . 2014. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland. Nº de ref. de la librería V9781466583221

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