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Stochastic Volatility in Financial Markets: Crossing the Bridge to Continuous Time: 3 (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance) - Tapa blanda
Sinopsis
Stochastic Volatility in Financial Markets presents advanced topics in financial econometrics and theoretical finance, and is divided into three main parts. The first part aims at documenting an empirical regularity of financial price changes: the occurrence of sudden and persistent changes of financial markets volatility. This phenomenon, technically termed `stochastic volatility', or `conditional heteroskedasticity', has been well known for at least 20 years; in this part, further, useful theoretical properties of conditionally heteroskedastic models are uncovered. The second part goes beyond the statistical aspects of stochastic volatility models: it constructs and uses new fully articulated, theoretically-sounded financial asset pricing models that allow for the presence of conditional heteroskedasticity. The third part shows how the inclusion of the statistical aspects of stochastic volatility in a rigorous economic scheme can be faced from an empirical standpoint.
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Acerca del autor
Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.
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Stochastic Volatility in Financial Markets
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Stochastic Volatility in Financial Markets
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Condición: New. Series: Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance. Num Pages: 162 pages, biography. BIC Classification: KCH; KFF; MB. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 234 x 156 x 8. Weight in Grams: 260. . 2012. Paperback. . . . . Nº de ref. del artículo: V9781461370451
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Stochastic Volatility in Financial Markets
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Stochastic Volatility in Financial Markets
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