Discounting, LIBOR, CVA and Funding: Interest Rate and Credit Pricing (Applied Quantitative Finance)

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9781137268518: Discounting, LIBOR, CVA and Funding: Interest Rate and Credit Pricing (Applied Quantitative Finance)

Providing the most up-to-date tools and techniques for pricing interest rate and credit products for the new financial world, this book discusses pricing and hedging, funding and regulation, and interpretation, as an essential resource for quantitatively minded practitioners and researchers in finance.

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About the Author:

Dr. Chris Kenyon (London, UK) is a Director at Lloyds Banking Group in the front office Quantitative Research – CVA / FVA group. Previously he was head quant for counterparty risk at Credit Suisse, and at DEPFA Bank PLC he was Head of Structured Credit Valuation (post crisis), working on pricing model development and validation, and market risk. He has also held positions at IBM Research, and Schlumberger where he applied real options pricing to everything from offshore rig lease extension options to variable volume outsourcing contracts. Chris holds a PhD in Applied Mathematics from Cambridge University where he was a Research Fellow (Computer Modeling), and an MSc in Operations Research from the University of Austin, Texas. He is a regular writer and conference speaker, his papers have appeared in Quantitative Finance, Risk Magazine, Operations Research, IEEE Computer amongst others, and presented at academic conferences and industry meetings including those organized by Bachelier Finance Society, WBS, Marcus Evans, Risk Magazine, and many more.

Dr. Roland Stamm is Head of Risk Methods and Valuation at HRE Group (formerly DEPFA Bank), where he is responsible (among other things) for the development of new pricing models, model set up, validation and calibration, CVA adjustments and market risk methodology. He was previously Head of Valuation at HRE Group, and has also held positions as Head of Market Risk Products, Head of IT Development and Project Manager, all at DEPFA Bank. He holds a PhD in Mathematics (Algebraic Topology) from the Westfälische Wilhelms-Universität, Münster where he was awarded a magna cum laude for his thesis The K- and L- Theory of Certain Discrete Groups, and received a master's degree in Mathematics from the Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz.
 

 

Review:

'The ongoing economic situation is pushing researchers to re-discuss and update the fundamentals of financial modeling. Writing an encyclopaedic book on financial modeling for exotics based on the risk free rate, a unique discount curve, no credit risk and no liquidity costs would be neither relevant nor realistic in 2012. This is not such a book. The reader will find here an interesting tackling of current and relevant problems such as multi-curve modeling and credit valuation adjustments, with a very interesting discussion of closeout and especially goodwill, which cannot be found anywhere else to the best of this endorser's knowledge. Funding costs, hints at systemic risk, regulation and Basel III are also considered. It is great to find a quantitatively detailed analysis of such aspects in a single book, and readers who are open-minded and attentive to the current challenges posed by the market will find this book to be informative, relevant, pleasant to read and even entertaining.' - Professor Damiano Brigo, Head of the Mathematical Finance Research Group, Imperial College, London, UK, and author of Interest Rate Models: Theory and Practice and Credit Models and the Crisis.

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Chris Kenyon, Roland Stamm
Editorial: Palgrave MacMillan, United Kingdom (2012)
ISBN 10: 1137268514 ISBN 13: 9781137268518
Nuevos Tapa dura Cantidad: 10
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The Book Depository US
(London, Reino Unido)
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Descripción Palgrave MacMillan, United Kingdom, 2012. Hardback. Estado de conservación: New. 2012 ed.. Language: English . Brand New Book. Providing the most up-to-date tools and techniques for pricing interest rate and credit products for the new financial world, this book discusses pricing and hedging, funding and regulation, and interpretation, as an essential resource for quantitatively minded practitioners and researchers in finance. Nº de ref. de la librería SPR9781137268518

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C. Kenyon; R. Stamm
ISBN 10: 1137268514 ISBN 13: 9781137268518
Nuevos Cantidad: 20
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BWB
(Valley Stream, NY, Estados Unidos de America)
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Descripción Estado de conservación: New. Depending on your location, this item may ship from the US or UK. Nº de ref. de la librería 97811372685180000000

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Chris Kenyon
Editorial: Palgrave Macmillan (2012)
ISBN 10: 1137268514 ISBN 13: 9781137268518
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(Wood Dale, IL, Estados Unidos de America)
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Descripción Palgrave Macmillan, 2012. HRD. Estado de conservación: New. New Book.Shipped from US within 10 to 14 business days.THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Nº de ref. de la librería IP-9781137268518

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Chris Kenyon, Roland Stamm
Editorial: Palgrave MacMillan, United Kingdom (2012)
ISBN 10: 1137268514 ISBN 13: 9781137268518
Nuevos Tapa dura Cantidad: 10
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The Book Depository
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Descripción Palgrave MacMillan, United Kingdom, 2012. Hardback. Estado de conservación: New. 2012 ed.. Language: English . Brand New Book. Providing the most up-to-date tools and techniques for pricing interest rate and credit products for the new financial world, this book discusses pricing and hedging, funding and regulation, and interpretation, as an essential resource for quantitatively minded practitioners and researchers in finance. Nº de ref. de la librería SPR9781137268518

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Kenyon, Chris/ Stamm, Roland
Editorial: Palgrave Macmillan (2012)
ISBN 10: 1137268514 ISBN 13: 9781137268518
Nuevos Tapa dura Cantidad: 2
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Revaluation Books
(Exeter, Reino Unido)
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Descripción Palgrave Macmillan, 2012. Hardcover. Estado de conservación: Brand New. 224 pages. 9.21x1.02x6.06 inches. In Stock. Nº de ref. de la librería __1137268514

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Kenyon, Chris
Editorial: AIAA (2016)
ISBN 10: 1137268514 ISBN 13: 9781137268518
Nuevos Paperback Cantidad: 1
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Ria Christie Collections
(Uxbridge, Reino Unido)
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Descripción AIAA, 2016. Paperback. Estado de conservación: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Nº de ref. de la librería ria9781137268518_lsuk

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KENYON, CHRIS; STAMM, ROLAND
Editorial: Palgrave (2012)
ISBN 10: 1137268514 ISBN 13: 9781137268518
Nuevos Tapa dura Cantidad: 1
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Herb Tandree Philosophy Books
(Stroud, GLOS, Reino Unido)
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Descripción Palgrave, 2012. Hardback. Estado de conservación: NEW. 9781137268518 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. Nº de ref. de la librería HTANDREE0152421

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Chris Kenyon
Editorial: Palgrave Macmillan (2012)
ISBN 10: 1137268514 ISBN 13: 9781137268518
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(Fairford, GLOS, Reino Unido)
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Descripción Palgrave Macmillan, 2012. HRD. Estado de conservación: New. New Book. Delivered from our US warehouse in 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND.Established seller since 2000. Nº de ref. de la librería IP-9781137268518

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9.

Kenyon, C.
Editorial: Palgrave Macmillan (2017)
ISBN 10: 1137268514 ISBN 13: 9781137268518
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Murray Media
(North Miami Beach, FL, Estados Unidos de America)
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Descripción Palgrave Macmillan, 2017. Hardcover. Estado de conservación: New. Never used! This item is printed on demand. Nº de ref. de la librería 1137268514

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10.

Kenyon, C.
Editorial: Palgrave MacMillan 8/6/2012 (2012)
ISBN 10: 1137268514 ISBN 13: 9781137268518
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Descripción Palgrave MacMillan 8/6/2012, 2012. Hardback or Cased Book. Estado de conservación: New. Discounting, LIBOR, CVA and Funding: Interest Rate and Credit Pricing. Book. Nº de ref. de la librería BBS-9781137268518

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