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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails Paperback: With Applications to Financial and Economic Time Series: 52 (Econometric Society Monographs, Series Number 52) - Tapa blanda
This book presents a statistical theory for a class of nonlinear time-series models. It has particular relevance for the modeling of volatility in financial time series but the overall approach will be of interest to econometricians and statisticians in a variety of disciplines.
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Críticas:
'It offers a comprehensive view of DCS models and is self-contained in that it includes the necessary statistical theory for understanding and applying them. Empirical examples help the reader appreciate the potential of these models.' Journal of Economic Literature
'Besides being invaluable to researchers in time series, the book will be of immense help to practitioners, particularly in the fields of econometrics and finance.' Sugata Sen Roy, Mathematical Reviews
Biografía del autor:
'Besides being invaluable to researchers in time series, the book will be of immense help to practitioners, particularly in the fields of econometrics and finance.' Sugata Sen Roy, Mathematical Reviews
Andrew Harvey is Professor of Econometrics at the University of Cambridge and a Fellow of Corpus Christi College. He is a Fellow of the Econometric Society and of the British Academy. He has published more than one hundred articles in journals and edited volumes and is the author of three books, The Econometric Analysis of Time Series, Time Series Models, and Forecasting and Structural Time Series Models and the Kalman Filter (Cambridge University Press, 1989). He is one of the developers of the STAMP computer package.
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- EditorialCambridge University Press
- Año de publicación2013
- ISBN 10 1107630029
- ISBN 13 9781107630024
- EncuadernaciónTapa blanda
- Número de páginas282
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series (Econometric Society Monographs, Series Number 52)
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Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series (Econometric Society Monographs) by Harvey, Andrew C. [Paperback ]
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