Introduction to the Mathematics of Finance (Graduate Studies in Mathematics)

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9780821839034: Introduction to the Mathematics of Finance (Graduate Studies in Mathematics)
Reseña del editor:

The modern subject of mathematical finance has undergone considerable development, both in theory and practice, since the seminal work of Black and Scholes appeared a third of a century ago. This book is intended as an introduction to some elements of the theory that will enable students and researchers to go on to read more advanced texts and research papers. The book begins with the development of the basic ideas of hedging and pricing of European and American derivatives in the discrete (i.e., discrete time and discrete state) setting of binomial tree models. Then a general discrete finite market model is introduced, and the fundamental theorems of asset pricing are proved in this setting. Tools from probability such as conditional expectation, filtration, (super)martingale, equivalent martingale measure, and martingale representation are all used first in this simple discrete framework. This provides a bridge to the continuous (time and state) setting, which requires the additional concepts of Brownian motion and stochastic calculus. The simplest model in the continuous setting is the famous Black-Scholes model, for which pricing and hedging of European and American derivatives are developed. The book concludes with a description of the fundamental theorems for a continuous market model that generalizes the simple Black-Scholes model in several direct

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Williams, R. J.
Editorial: American Mathematical Society
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Williams, R.J.
Editorial: Providence, Rhode Island, U.S.A.: Amer Mathematical Society (2006)
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Descripción Providence, Rhode Island, U.S.A.: Amer Mathematical Society, 2006. Soft cover. Estado de conservación: New. This book is BRAND NEW Soft cover International edition with black and white printing. ISBN number and cover page may be different but contents identical to the US edition word by word. Book is in English language. Nº de ref. de la librería up1134

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R. J. Williams
Editorial: American Mathematical Society (2006)
ISBN 10: 0821839039 ISBN 13: 9780821839034
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Descripción American Mathematical Society, 2006. Hardcover. Estado de conservación: New. Brand new. We distribute directly for the publisher. The modern subject of mathematical finance has undergone considerable development, both in theory and practice, since the seminal work of Black and Scholes appeared a third of a century ago. This book is intended as an introduction to some elements of the theory that will enable students and researchers to go on to read more advanced texts and research papers.The book begins with the development of the basic ideas of hedging and pricing of European and American derivatives in the discrete (i.e., discrete time and discrete state) setting of binomial tree models. Then a general discrete finite market model is introduced, and the fundamental theorems of asset pricing are proved in this setting. Tools from probability such as conditional expectation, filtration, (super)martingale, equivalent martingale measure, and martingale representation are all used first in this simple discrete framework. This provides a bridge to the continuous (time and state) setting, which requires the additional concepts of Brownian motion and stochastic calculus. The simplest model in the continuous setting is the famous Black-Scholes model, for which pricing and hedging of European and American derivatives are developed. The book concludes with a description of the fundamental theorems for a continuous market model that generalizes the simple Black-Scholes model in several directions. Nº de ref. de la librería 1007140029

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R. J. Williams
Editorial: American Mathematical Society, United States (2006)
ISBN 10: 0821839039 ISBN 13: 9780821839034
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Descripción American Mathematical Society, United States, 2006. Hardback. Estado de conservación: New. Illustrated edition. 259 x 178 mm. Language: English . Brand New Book. The modern subject of mathematical finance has undergone considerable development, both in theory and practice, since the seminal work of Black and Scholes appeared a third of a century ago. This book is intended as an introduction to some elements of the theory that will enable students and researchers to go on to read more advanced texts and research papers. The book begins with the development of the basic ideas of hedging and pricing of European and American derivatives in the discrete (i.e., discrete time and discrete state) setting of binomial tree models. Then a general discrete finite market model is introduced, and the fundamental theorems of asset pricing are proved in this setting.Tools from probability such as conditional expectation, filtration, (super) martingale, equivalent martingale measure, and martingale representation are all used first in this simple discrete framework. This provides a bridge to the continuous (time and state) setting, which requires the additional concepts of Brownian motion and stochastic calculus. The simplest model in the continuous setting is the famous Black-Scholes model, for which pricing and hedging of European and American derivatives are developed. The book concludes with a description of the fundamental theorems for a continuous market model that generalizes the simple Black-Scholes model in several directions. Nº de ref. de la librería AAN9780821839034

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