Levy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives

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9780470851562: Levy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives

Financial mathematics has recently enjoyed considerable interest on account of its impact on the finance industry. In parallel, the theory of Lévy processes has also seen many exciting developments. These powerful modelling tools allow the user to model more complex phenomena, and are commonly applied to problems in finance. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives takes a practical approach to describing the theory of Lévy-based models, and features many examples of how they may be used to solve problems in finance.
* Provides an introduction to the use of Lévy processes in finance.
* Features many examples using real market data, with emphasis on the pricing of financial derivatives.
* Covers a number of key topics, including option pricing, Monte Carlo simulations, stochastic volatility, exotic options and interest rate modelling.
* Includes many figures to illustrate the theory and examples discussed.
* Avoids unnecessary mathematical formalities.

The book is primarily aimed at researchers and postgraduate students of mathematical finance, economics and finance. The range of examples ensures the book will make a valuable reference source for practitioners from the finance industry including risk managers and financial product developers.

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1.

Wim Schoutens
Editorial: Wiley (2003)
ISBN 10: 0470851562 ISBN 13: 9780470851562
Nuevos Tapa dura Primera edición Cantidad: 1
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(Rumford, ME, Estados Unidos de America)
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Descripción Wiley, 2003. Hardcover. Estado de conservación: New. book. Nº de ref. de la librería M0470851562

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Wim Schoutens
Editorial: Wiley (2003)
ISBN 10: 0470851562 ISBN 13: 9780470851562
Nuevos Tapa dura Cantidad: 1
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Ergodebooks
(RICHMOND, TX, Estados Unidos de America)
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Schoutens, Wim
Editorial: Wiley (2017)
ISBN 10: 0470851562 ISBN 13: 9780470851562
Nuevos Tapa dura Cantidad: 2
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Wim Schoutens
Editorial: John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom (2003)
ISBN 10: 0470851562 ISBN 13: 9780470851562
Nuevos Tapa dura Primera edición Cantidad: 1
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Descripción John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom, 2003. Hardback. Estado de conservación: New. 1. Auflage. Language: English . Brand New Book. Financial mathematics has recently enjoyed considerable interest on account of its impact on the finance industry. In parallel, the theory of Levy processes has also seen many exciting developments. These powerful modelling tools allow the user to model more complex phenomena, and are commonly applied to problems in finance. Levy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives takes a practical approach to describing the theory of Levy-based models, and features many examples of how they may be used to solve problems in finance. Provides an introduction to the use of Levy processes in finance. Features many examples using real market data, with emphasis on the pricing of financial derivatives. Covers a number of key topics, including option pricing, Monte Carlo simulations, stochastic volatility, exotic options and interest rate modelling. Includes many figures to illustrate the theory and examples discussed. Avoids unnecessary mathematical formalities. The book is primarily aimed at researchers and postgraduate students of mathematical finance, economics and finance. The range of examples ensures the book will make a valuable reference source for practitioners from the finance industry including risk managers and financial product developers. Nº de ref. de la librería AAH9780470851562

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Wim Schoutens
Editorial: John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom (2003)
ISBN 10: 0470851562 ISBN 13: 9780470851562
Nuevos Tapa dura Primera edición Cantidad: 1
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The Book Depository US
(London, Reino Unido)
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Descripción John Wiley and Sons Ltd, United Kingdom, 2003. Hardback. Estado de conservación: New. 1. Auflage. Language: English . Brand New Book. Financial mathematics has recently enjoyed considerable interest on account of its impact on the finance industry. In parallel, the theory of Levy processes has also seen many exciting developments. These powerful modelling tools allow the user to model more complex phenomena, and are commonly applied to problems in finance. Levy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives takes a practical approach to describing the theory of Levy-based models, and features many examples of how they may be used to solve problems in finance. Provides an introduction to the use of Levy processes in finance. Features many examples using real market data, with emphasis on the pricing of financial derivatives. Covers a number of key topics, including option pricing, Monte Carlo simulations, stochastic volatility, exotic options and interest rate modelling. Includes many figures to illustrate the theory and examples discussed. Avoids unnecessary mathematical formalities. The book is primarily aimed at researchers and postgraduate students of mathematical finance, economics and finance. The range of examples ensures the book will make a valuable reference source for practitioners from the finance industry including risk managers and financial product developers. Nº de ref. de la librería AAH9780470851562

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Wim Schoutens
Editorial: Wileyand#8211;Blackwell (2003)
ISBN 10: 0470851562 ISBN 13: 9780470851562
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Editorial: Wiley 2003-03-25, Chichester (2003)
ISBN 10: 0470851562 ISBN 13: 9780470851562
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Editorial: John Wiley & Sons
ISBN 10: 0470851562 ISBN 13: 9780470851562
Nuevos Tapa dura Cantidad: 1
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Editorial: John Wiley & Sons (2016)
ISBN 10: 0470851562 ISBN 13: 9780470851562
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Descripción John Wiley & Sons, 2016. Paperback. Estado de conservación: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Nº de ref. de la librería ria9780470851562_lsuk

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Wim Schoutens
Editorial: Wileyand#8211;Blackwell (2003)
ISBN 10: 0470851562 ISBN 13: 9780470851562
Nuevos Cantidad: > 20
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Descripción Wileyand#8211;Blackwell, 2003. HRD. Estado de conservación: New. New Book.Shipped from US within 10 to 14 business days.THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Nº de ref. de la librería IP-9780470851562

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