Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics) (Volume 113)

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9780387976556: Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics) (Volume 113)

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

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Review:

Second Edition

I. Karatzas and S.E. Shreve

Brownian Motion and Stochastic Calculus

"A valuable book for every graduate student studying stochastic process, and for those who are interested in pure and applied probability. The authors have done a good job."―MATHEMATICAL REVIEWS

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1.

Ioannis Karatzas, Steven Shreve
Editorial: Springer New York 1991-08-16, New York |London (1991)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
Nuevos paperback Cantidad: > 20
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Blackwell's
(Oxford, OX, Reino Unido)
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Descripción Springer New York 1991-08-16, New York |London, 1991. paperback. Estado de conservación: New. Nº de ref. de la librería 9780387976556

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Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
Editorial: Springer-Verlag New York Inc., United States (2005)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
Nuevos Paperback Cantidad: 1
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Descripción Springer-Verlag New York Inc., United States, 2005. Paperback. Estado de conservación: New. Language: English . Brand New Book. A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises. 2nd Corrected ed. 1998. Corr. 6th printing 2004. Nº de ref. de la librería AAW9780387976556

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Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
Editorial: Springer-Verlag New York Inc., United States (2005)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
Nuevos Paperback Cantidad: 1
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The Book Depository US
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Descripción Springer-Verlag New York Inc., United States, 2005. Paperback. Estado de conservación: New. Language: English . Brand New Book. A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises. 2nd Corrected ed. 1998. Corr. 6th printing 2004. Nº de ref. de la librería AAW9780387976556

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Ioannis Karatzas/ Steven E. Shreve
Editorial: Springer Verlag (1991)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
Nuevos Paperback Cantidad: 2
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Revaluation Books
(Exeter, Reino Unido)
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Descripción Springer Verlag, 1991. Paperback. Estado de conservación: Brand New. 2nd edition. 470 pages. 9.50x6.25x1.00 inches. In Stock. Nº de ref. de la librería __0387976558

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Ioannis Karatzas; Steven Shreve
Editorial: Springer (1991)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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(Rumford, ME, Estados Unidos de America)
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Ioannis Karatzas
Editorial: Springer 2004-09-28 (2004)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Chiron Media
(Wallingford, Reino Unido)
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Descripción Springer 2004-09-28, 2004. Paperback. Estado de conservación: New. Nº de ref. de la librería NU-BER-00066666

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Karatzas, Ioannis
Editorial: Springer 2004-09 (2004)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
Nuevos Cantidad: 5
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Chiron Media
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Descripción Springer 2004-09, 2004. Estado de conservación: New. This item is printed on demand. Brand new book, sourced directly from publisher. Dispatch time is 24-48 hours from our warehouse. Book will be sent in robust, secure packaging to ensure it reaches you securely. Nº de ref. de la librería NU-LSI-06995018

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Karatzas, Ioannis, Shreve, Steven
Editorial: Springer (1991)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
Nuevos Tapa blanda Cantidad: 2
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Descripción Springer, 1991. Estado de conservación: New. Contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. This book includes a number of problems and exercises. Series: Graduate Texts in Mathematics. Num Pages: 493 pages, biography. BIC Classification: PBT; PBWL. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 235 x 155 x 25. Weight in Grams: 728. . 1991. 2nd. Paperback. . . . . . Nº de ref. de la librería V9780387976556

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Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
Editorial: Springer-Verlag New York Inc.
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
Nuevos Paperback Cantidad: 2
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THE SAINT BOOKSTORE
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Descripción Springer-Verlag New York Inc. Paperback. Estado de conservación: new. BRAND NEW, Brownian Motion and Stochastic Calculus (2nd Corrected ed. 1998. Corr. 6th printing 2004), Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve, A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises. Nº de ref. de la librería B9780387976556

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Karatzas, Ioannis, Shreve, Steven
Editorial: Springer
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
Nuevos Tapa blanda Cantidad: 2
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(Olney, MD, Estados Unidos de America)
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Descripción Springer. Estado de conservación: New. Contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. This book includes a number of problems and exercises. Series: Graduate Texts in Mathematics. Num Pages: 493 pages, biography. BIC Classification: PBT; PBWL. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 235 x 155 x 25. Weight in Grams: 728. . 1991. 2nd. Paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland. Nº de ref. de la librería V9780387976556

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