Brownian Motion and Stochastic Calculus: 113 (Graduate Texts in Mathematics)

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9780387976556: Brownian Motion and Stochastic Calculus: 113 (Graduate Texts in Mathematics)
Críticas:

Second Edition

I. Karatzas and S.E. Shreve

Brownian Motion and Stochastic Calculus

"A valuable book for every graduate student studying stochastic process, and for those who are interested in pure and applied probability. The authors have done a good job."—MATHEMATICAL REVIEWS

Reseña del editor:

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

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1.

Ioannis Karatzas
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
Nuevos Paperback Cantidad: 2
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Ria Christie Collections
(Uxbridge, Reino Unido)
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Descripción Paperback. Estado de conservación: New. Not Signed; A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale. book. Nº de ref. de la librería ria9780387976556_rkm

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Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
Editorial: Springer-Verlag New York Inc., United States (2005)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
Nuevos Paperback Cantidad: 1
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Descripción Springer-Verlag New York Inc., United States, 2005. Paperback. Estado de conservación: New. 232 x 154 mm. Language: English . Brand New Book. A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises. 2nd Corrected ed. 1998. Corr. 6th printing 2004. Nº de ref. de la librería AAU9780387976556

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Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
Editorial: Springer-Verlag New York Inc., United States (2005)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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The Book Depository US
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Descripción Springer-Verlag New York Inc., United States, 2005. Paperback. Estado de conservación: New. 232 x 154 mm. Language: English . Brand New Book. A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises. 2nd Corrected ed. 1998. Corr. 6th printing 2004. Nº de ref. de la librería AAU9780387976556

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Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve
Editorial: Springer-Verlag New York Inc. 2004-08-25, New York, NY (2004)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Descripción Springer-Verlag New York Inc. 2004-08-25, New York, NY, 2004. paperback. Estado de conservación: New. Nº de ref. de la librería 9780387976556

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Karatzas, Ioannis
Editorial: Springer 2004-09 (2004)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Descripción Springer 2004-09, 2004. Estado de conservación: New. This item is printed on demand. Brand new book, sourced directly from publisher. Dispatch time is 24-48 hours from our warehouse. Book will be sent in robust, secure packaging to ensure it reaches you securely. Nº de ref. de la librería NU-LSI-06995018

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Ioannis Karatzas
Editorial: Springer-Verlag New York Inc. (2004)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Karatzas, Ioannis; Shreve, Steven
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Karatzas, Ioannis/Shreve, Steven E.
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Descripción 2005. Estado de conservación: New. Nº de ref. de la librería L9780387976556

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Ioannis Karatzas
Editorial: Springer-Verlag New York Inc. (2004)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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Ioannis Karatzas
Editorial: Springer-Verlag New York Inc. (2004)
ISBN 10: 0387976558 ISBN 13: 9780387976556
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