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Marked Point Processes on the Real Line: The Dynamical Approach (Probability and Its Applications) - Tapa dura
Sinopsis
Book by Last Gnter Brandt Andreas
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Críticas
"It is obvious that the authors have had fun in writing this book; they want to share their enthusiasm for the subject with a broad readership...The authors are to be congratulated on the final product." (International Statistical Institute short book reviews)
Reseña del editor
This book gives a self-contained introduction to the dynamic martingale approach to marked point processes (MPP). Based on the notion of a compensator, this approach gives a versatile tool for analyzing and describing the stochastic properties of an MPP. In particular, the authors discuss the relationship of an MPP to its compensator and particular classes of MPP are studied in great detail. The theory is applied to study properties of dependent marking and thinning, to prove results on absolute continuity of point process distributions, to establish sufficient conditions for stochastic ordering between point and jump processes, and to solve the filtering problem for certain classes of MPPs.
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- EditorialSpringer
- Año de publicación1995
- ISBN 10 0387945474
- ISBN 13 9780387945477
- EncuadernaciónTapa dura
- IdiomaInglés
- Número de páginas508
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Marked Point Processes on the Real Line : The Dynamical Approach
Publicado por
Springer New York, 1995
ISBN 10: 0387945474
ISBN 13: 9780387945477
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Marked Point Processes on the Real Line
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Marked Point Processes on the Real Line: The Dynamical Approach (Probability and Its Applications)
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Marked Point Processes on the Real Line
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Springer New York Aug 1995, 1995
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Marked Point Processes on the Real Line : The Dynamical Approach
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Springer New York, Springer New York, 1995
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book gives a self-contained introduction to the dynamic martingale approach to marked point processes (MPP). Based on the notion of a compensator, this approach gives a versatile tool for analyzing and describing the stochastic properties of an MPP. In particular, the authors discuss the relationship of an MPP to its compensator and particular classes of MPP are studied in great detail. The theory is applied to study properties of dependent marking and thinning, to prove results on absolute continuity of point process distributions, to establish sufficient conditions for stochastic ordering between point and jump processes, and to solve the filtering problem for certain classes of MPPs. Nº de ref. del artículo: 9780387945477
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Marked Point Processes on the Real Line: The Dynamical Approach (Probability and Its Applications)
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Marked Point Processes on the Real Line
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