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Sinopsis
Quantitative Modeling of Derivative Securities demonstrates how to take the basic ideas of arbitrage theory and apply them - in a very concrete way - to the design and analysis of financial products. Based primarily (but not exclusively) on the analysis of derivatives, the book emphasizes relative-value and hedging ideas applied to different financial instruments. Using a "financial engineering approach," the theory is developed progressively, focusing on specific aspects of pricing and hedging and with problems that the technical analyst or trader has to consider in practice. More than just an introductory text, the reader who has mastered the contents of this one book will have breached the gap separating the novice from the technical and research literature.
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Acerca del autor
Marco Avellaneda, Peter Laurence
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- EditorialRoutledge
- Año de publicación2020
- ISBN 10 0367579146
- ISBN 13 9780367579142
- EncuadernaciónTapa blanda
- IdiomaInglés
- Número de edición1
- Número de páginas334
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Quantitative Modeling of Derivative Securities: From Theory To Practice
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Chapman and Hall/CRC, 2020
ISBN 10: 0367579146
ISBN 13: 9780367579142
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Quantitative Modeling of Derivative Securities : From Theory to Practice
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Chapman and Hall/CRC, 2020
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Quantitative Modeling of Derivative Securities: From Theory to Practice
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Quantitative Modeling of Derivative Securities : From Theory to Practice
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Quantitative Modeling of Derivative Securities
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Quantitative Modeling of Derivative Securities: From Theory To Practice
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Taylor & Francis Ltd, 2020
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Quantitative Modeling of Derivative Securities: From Theory To Practice
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Quantitative Modeling of Derivative Securities
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