Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition (Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics)

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9780127466521: Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition (Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics)

Book by White Halbert

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Reseña del editor:

This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often.

Key Features
* Completely revised Chapter Seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes
* Updated material on:
* Central limit theory
* Asymptotically efficient instrumental variables estimation
* Estimation of asymptotic covariance matrices
* Efficient estimation with estimated error covariance matrices
* Efficient IV estimation

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1.

Halbert White
Editorial: Emerald Group Publishing Limited, United States (2001)
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
Nuevos Tapa dura Cantidad: 1
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(London, Reino Unido)
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Descripción Emerald Group Publishing Limited, United States, 2001. Hardback. Estado de conservación: New. 2nd Revised edition. 232 x 158 mm. Language: English . Brand New Book. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often. It includes completely revised chapter seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes. It includes updated material on: central limit theory; asymptotically efficient instrumental variables estimation; estimation of asymptotic covariance matrices; efficient estimation with estimated error covariance matrices; and efficient IV estimation. Nº de ref. de la librería AAZ9780127466521

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Halbert White
Editorial: Emerald Publishing Limited, United Kingdom (2000)
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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The Book Depository US
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Descripción Emerald Publishing Limited, United Kingdom, 2000. Hardback. Estado de conservación: New. 2nd Revised edition. 232 x 158 mm. Language: English . Brand New Book. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often. It includes completely revised chapter seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes. It includes updated material on: central limit theory; asymptotically efficient instrumental variables estimation; estimation of asymptotic covariance matrices; efficient estimation with estimated error covariance matrices; and efficient IV estimation. Nº de ref. de la librería AAZ9780127466521

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Halbert White
Editorial: Emerald Group Publishing Limited
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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Descripción Emerald Group Publishing Limited. Hardback. Estado de conservación: new. BRAND NEW, Asymptotic Theory for Econometricians (2nd Revised edition), Halbert White, This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often. It includes completely revised chapter seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes. It includes updated material on: central limit theory; asymptotically efficient instrumental variables estimation; estimation of asymptotic covariance matrices; efficient estimation with estimated error covariance matrices; and efficient IV estimation. Nº de ref. de la librería B9780127466521

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White, Halbert
Editorial: Emerald Group Publishing Limited (2000)
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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Descripción Emerald Group Publishing Limited, 2000. Estado de conservación: New. An econometric estimator is a solution to an optimization problem. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. Series: Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics. Num Pages: 264 pages. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 238 x 162 x 22. Weight in Grams: 518. . 2000. Revised. Hardcover. . . . . . Nº de ref. de la librería V9780127466521

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Halbert White
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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HALBERT WHITE
Editorial: EMERALD (2000)
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White, Halbert
Editorial: Emerald Group Publishing Limited
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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(Olney, MD, Estados Unidos de America)
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Descripción Emerald Group Publishing Limited. Estado de conservación: New. An econometric estimator is a solution to an optimization problem. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. Series: Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics. Num Pages: 264 pages. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 238 x 162 x 22. Weight in Grams: 518. . 2000. Revised. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland. Nº de ref. de la librería V9780127466521

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Halbert White
Editorial: Academic Press (2000)
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Halbert White
ISBN 10: 0127466525 ISBN 13: 9780127466521
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Descripción 2001. Hardcover. Estado de conservación: New. 2nd. 159mm x 18mm x 237mm. Hardcover. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solutio.Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability. 264 pages. 0.549. Nº de ref. de la librería 9780127466521

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