Quantile Regression Hardback: 38 (Econometric Society Monographs, Series Number 38) - Tapa dura
Quantiles provide a natural description of statistical variability in diverse populations; quantile regression offers a unified statistical methodology for studying how these measures of diversity depend upon other influences.
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Críticas:
'... well written and easy to read, with useful illustrations of important aspects of quantile regression. It is obvious that the author knows the subject inside out, giving an up-to-date, exhaustive account of the subject. ... The book is a valuable contribution to the statistical literature, and a must have for every statistician or econometrician interested in quantile regression methods.' Journal of the Royal Statistical Society
'It is well written and easy to read, with useful ilustrations of important aspects of quantile regression ... a valuable contribution to the statistical literature and is essential for every statistician or econometrician who is interested in quantile regression methods.' Andreas Karlsson, Uppsala University
Biografía del autor:
'It is well written and easy to read, with useful ilustrations of important aspects of quantile regression ... a valuable contribution to the statistical literature and is essential for every statistician or econometrician who is interested in quantile regression methods.' Andreas Karlsson, Uppsala University
Roger Koenker is McKinley Professor of Economics and Professor of Statistics at the University of Illinois at Urbana-Champaign. From 1976 to 1983 he was a member of the technical staff at Bell Laboratories. He has held visiting positions at The University of Pennsylvania, Charles University, Prague, Nuffield College, Oxford, University College London and Australian National University. He is a Fellow of the Econometric Society.
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- EditorialCambridge University Press
- Año de publicación2005
- ISBN 10 0521845734
- ISBN 13 9780521845731
- EncuadernaciónTapa dura
- Número de páginas368
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Descripción Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Quantile regression is gradually emerging as a unified statistical methodology for estimating models of conditional quantile functions. This monograph is the first comprehensive treatment of the subject, encompassing models that are linear and nonlinear, parametric and nonparametric. Roger Koenkwe has devoted more than 25 years of research to the topic. The methods in his analysis are illustrated with a variety of applications from economics, biology, ecology and finance and will target audiences in econometrics, statistics, and applied mathematics in addition to the disciplines cited above. Nº de ref. del artículo: 9780521845731
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